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第1章 绪论1

1.1市场风险1

1.2汇率风险2

1.3利率风险4

1.4信用风险6

1.5流动风险8

本章小结8

练习题9

第2章 金融工具的风险度量10

2.1连续复利10

2.2付息债券的风险度量11

2.3贴现债券的风险度量14

2.4等额支付贷款的风险度量16

2.5永久年金的风险度量18

2.6股票的风险度量19

本章小结22

练习题23

第3章 资产的收益和风险24

3.1收益率的计算24

3.2资产的收益与风险26

3.3参数对投资组合收益和风险的影响33

3.4组合投资理论35

3.5资本资产定价模型41

本章小结49

练习题50

附录3A允许融资也允许融券公式推导50

第4章 收益率的波动53

4.1标准差的定义53

4.2标准差的估计54

4.3自回归条件异方差模型56

4.4指数加权移动平均模型58

4.5广义自回归条件异方差模型59

本章小结63

练习题63

第5章 远期、期货和互换定价64

5.1期货合约的特征64

5.2远期和期货合约定价65

5.3期货的预期收益和风险65

5.4商品资产价格风险套期保值67

5.5金融资产价格风险套期保值69

5.6多元风险期货对冲71

5.7互换合约定价71

本章小结72

练习题73

第6章 期权无套利定价关系74

6.1看涨期权与看跌期权74

6.2金融衍生工具的收益函数76

6.3欧式期权的价格下限和平价关系80

6.4美式期权的价格下限和平价关系82

6.5期货期权无套利定价关系84

6.6市场之间的无套利定价关系84

本章小结86

练习题86

第7章 标准期权定价方法87

7.1期权定价模型87

7.2欧式期权风险度量89

7.3美式期权风险度量96

本章小结97

附录7A恒等式98

附录7B美式期权风险参数的推导99

第8章 非标准期权定价103

8.1提前执行欧式期权定价103

8.2提前结束美式期权定价105

8.3百慕大期权定价106

8.4组合欧式期权定价108

8.5组合美式期权定价109

8.6资产互换期权定价111

本章小结112

第9章 商品风险管理113

9.1商品期货合约113

9.2商品期货定价116

9.3商品期货最优对冲比率117

本章小结120

附录9A上海商品期货交易所黄金期货合约120

第10章 股票风险管理123

10.1股票期货123

10.2股票期权定价124

10.3流动风险定价128

本章小结135

练习题135

附录10A中航油炒期货期权亏损5.5亿美元135

第11章 公司证券定价138

11.1公司债券定价138

11.2次级债券定价143

11.3股本权证定价147

11.4可转债券定价151

本章小结154

第12章 股票指数期货和期权155

12.1股票价格指数155

12.2指数期货157

12.3指数期权162

本章小结165

练习题165

第13章 外汇风险管理166

13.1外汇报价与即期市场套汇166

13.2外汇远期合约与套利交易169

13.3外汇期货合约与期货定价174

13.4外汇期权合约176

13.5外汇互换合约179

本章小结181

练习题182

第14章 利率风险管理183

14.1利率远期合约183

14.2利率期货合约184

14.3期货期权合约187

14.4利率互换合约189

14.5利率限制合约196

14.6利率互换期权定价201

本章小结202

第15章 信用风险定价204

15.1信用评分模型204

15.2用期权定价模型计算违约概率208

15.3用期权定价模型计算信用风险溢价210

本章小结213

练习题213

第16章 连续时间美式期权定价模型214

16.1美式期权定价模型概述214

16.2股票价格行为模型215

16.3无套利机会股票价格模型217

16.4美式看涨期权定价模型220

16.5美式看跌期权定价模型223

本章小结225

练习题226

第17章 外汇和分形美式期权定价模型227

17.1美式外汇期权定价模型227

17.2分形美式期权定价模型231

本章小结240

练习题241

附录A 连续随机过程242

参考文献253