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第1章　绪论1

1.1　金融工程的技术框架2

1.2　金融预测3

1.3　金融优化4

1.4　金融控制5

1.5　金融系统的复杂性7

1.6　金融工程的发展8

第2章　金融工程的技术理论框架10

2.1　利率的期限结构10

2.2　现代投资组合理论21

2.3　套利定价理论32

2.4　期权定价理论37

2.5　金融市场微观结构60

第3章　金融系统的预测87

3.1　金融系统的预测方法87

3.2　期权价格估计方法114

3.3　金融产品的神经网络专家系统预测116

3.4　股票市场的智能预测系统124

3.5　破产风险的识别和预测134

第4章　金融系统的优化144

4.1　金融问题与优化方法144

4.2　证券组合模型的一种推广和优化方法166

4.3　证券组合的决策和对策173

4.4　期货市场模型和决策178

4.5　期权定价模型和最优策略191

4.6　资产重组模型与决策197

4.7　银行资产负债管理的模型及其优化203

4.8　基于VAR风险指标的投资组合模糊优化212

4.9　企业融资结构的模型与优化220

第5章　金融系统的控制227

5.1　金融系统的控制方法227

5.2　证券组合的快车道问题246

5.3　证券组合的H∞控制问题252

5.4　金融风险管理的控制问题258

5.5　资产重组的控制问题274

5.6　投资决策的控制问题287

5.7　期权定价的微分对策方法297

5.8　不确定性条件下的金融控制312

附录　离散系统H∞控制基本理论327

第6章　金融系统的复杂性353

6.1　股市波动与复杂性353

6.2　股票市场的标度理论371

6.3　基于DNA的非趋势波动方法（DFA）381

6.4　证券市场混沌的判据407

6.5　金融危机的系统分析411

参考文献419