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第一节 银行信贷风险的概念与种类1

一、金融风险和信贷风险1

第一章 导言1

二、信贷风险的种类4

第二节 银行信贷风险管理的必要性与管理思路7

一、银行信贷风险管理的必要性8

二、我国商业银行信贷风险管理的回顾11

三、我国商业银行信贷风险管理的思路17

第二章 商业银行信贷风险测量20

第一节 商业银行信贷市场风险测量20

一、早期方法20

二、VAR方法22

三、压力试验28

一、传统方法31

第二节 商业银行信贷信用风险测量31

二、商业银行信贷信用风险测量方法的新发展35

第三节 我国商业银行信贷风险测量46

一、我国商业银行信贷市场风险环境46

二、我国商业银行信贷信用风险环境53

三、我国商业银行信贷风险测量63

附录：中国建设银行客户信用等级基本得分计算表69

第三章 商业银行信贷风险技术管理73

第一节 商业银行信贷定价73

一、商业银行信贷的定价原理73

二、企业贷款的定价76

三、消费贷款的定价78

一、商业银行信贷风险分散、对冲和转移的基本原理81

第二节 商业银行信贷风险分散、对冲和转移81

二、商业银行信贷市场风险对冲87

三、商业银行信贷信用风险分散和对冲97

第三节 商业银行信贷风险资本准备109

一、资本来源及计量109

二、BIS关于商业银行信用风险的资本充足要求111

三、BIS关于商业银行市场风险的资本充足要求114

四、提高商业银行资本充足率的途径116

第四节 我国商业银行信贷风险技术管理119

一、我国商业银行信贷定价119

二、我国商业银行信贷市场风险管理121

三、我国商业银行信贷信用风险管理124

四、我国商业银行信贷资产证券化132

五、我国商业银行资本准备138

第四章 商业银行信贷风险的内部控制142

第一节 商业银行内部控制制度的概念142

一、内部控制的定义142

二、内部控制的构成要素143

三、商业银行的内部控制的概念及演变145

第二节 商业银行内部控制的主要内容149

一、“巴塞尔体系”中的内部控制思想与原则149

二、巴塞尔《核心原则》下商业银行内部控制制度框架152

三、商业银行信贷管理内部控制制度155

第三节 商业银行内控制度比较与借鉴163

一、美国商业银行的内部控制制度163

二、德国商业银行的内部控制制度168

三、法国商业银行的内部控制制度169

四、中国香港商业银行的内部控制制度171

五、启示与借鉴172

第四节 中国商业银行信贷风险的内部控制制度173

一、我国商业银行内部控制制度建设的回顾173

二、我国商业银行信贷管理的内部控制制度建设及评价176

三、建立与完善我国商业银行信贷管理内控机制的必要性183

四、我国商业银行信贷内控机制建设的难点187

五、构建我国商业银行信贷管理内部控制制度的措施191

第五章 商业银行信贷风险外部监管与约束215

第一节 商业银行监管215

一、商业银行监管政策的产生原因215

二、商业银行监管的组织模式219

三、商业银行监管政策的调整原则223

四、目前广泛接受的商业银行监管框架225

五、银行跨境监管的探索229

第二节 商业银行的市场约束234

一、市场约束的基本框架234

二、加强市场约束的典型探索——新西兰监管改革实践238

三、广泛的争议241

四、早期效果与启示243

第三节 我国商业银行监管245

一、我国商业银行监管体制概况245

二、完善我国商业银行监管的建议248

第四节 我国商业银行市场约束259

一、我国商业银行加强市场约束的尝试259

二、关于我国商业银行市场约束的几点看法261

附录：巴塞尔“有效银行监管核心原则”一览264

第六章 商业银行不良贷款的风险控制268

第一节 不良贷款的概念与分类方法268

一、不良资产与不良贷款概念的界定268

二、不良贷款的统计与分类271

第二节 不良贷款的宏观经济后果276

一、不良贷款：银行危机的根源276

二、对实质经济部门的损害281

三、不良贷款：宏观经济政策的掣肘282

第三节 中国不良贷款的现状与成因287

一、中国目前不良贷款的现状287

二、商业银行不良贷款的成因——制度性与技术性292

第四节 国外处理不良资产的方法与经验304

一、日本：银行不良债权的法制化处置304

二、韩国：组建资产管理公司311

三、瑞典：“坏银行”与“好银行”处理并重315

四、法国里昂信贷银行：市场化与民营化319

五、匈牙利：“收购、注资、民营化”三部曲322

六、波兰处理不良资产：捆绑式的化解措施326

七、国外处置不良资产的几点启示327

第五节 我国商业银行不良资产的化解328

一、企业破产以偿还银行债务329

二、提取坏账准备金冲销不良贷款330

三、商业银行对企业的债权转化为股权334

四、不良贷款的出售338

五、注入公共资金与资本市场筹资340

六、资产管理公司在我国的实践与探索341

参考文献347