图书介绍

多金融资产的定价与风险测度 基于Copula理论的研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

多金融资产的定价与风险测度 基于Copula理论的研究
  • 战雪丽著 著
  • 出版社： 北京：中国财富出版社
  • ISBN：9787504745057
  • 出版时间：2013
  • 标注页数：138页
  • 文件大小：35MB
  • 文件页数：148页
  • 主题词：金融风险－研究

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图书目录

1导论1

1.1研究背景与意义2

1.2国内外研究现状4

1.3本书研究的理论意义与现实意义10

1.4本书的技术路线、结构安排与主要创新12

2 Copula理论引入到金融市场分析的理论架构17

2.1 Copula理论的优越性18

2.2传统多变量金融市场分析的不足34

2.3基于Copula理论的多金融资产建模35

2.4本章小结37

3基于Copula-SV模型的多金融资产风险测度39

3.1金融风险分析41

3.2随机波动建模43

3.3建立Copula-SV模型测度多金融资产风险44

3.4股票市场风险测度实证分析48

3.5本章小结61

4基于Copula-RV模型的多金融资产风险测度63

4.1已实现波动理论与建模64

4.2建立Copula-RV模型测度多金融资产风险68

4.3实证分析69

4.4本章小结74

5基于Copula理论的金融资产期权定价模型77

5.1资产定价基本理论79

5.2期权定价理论与模型80

5.3建立基于Copula理论的多金融资产期权定价模型84

5.4本章小结88

6边缘分布与Copula函数对金融分析差异性比较91

6.1多元Copula函数的构建93

6.2基于Copula理论的金融资产定价与风险测度模型的选择96

6.3仿真试验分析99

6.4本章小结113

7总结与展望115

7.1研究总结117

7.2研究与展望119

7.3结束语120

参考文献121

附录134

后记137

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