股指期现货市场关系 中国内地与海外市场比较2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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引言1

第一章 绪论9

第一节 国内外研究现状及述评9

第二节 研究内容和方法37

第三节 理论基础和待检验假说44

第四节 本书创新之处52

第二章 股指期货推出与现货市场价格波动关系实证研究54

第一节 基于股指期货推出时点分段实证方法选择与样本数据说明56

第二节 基于股指期货推出时点分段实证检验结果及中外比较结论72

第三节 基于宏观经济因素及重大事件分段实证检验结果及中外比较结论88

第四节 两种分段方式实证结果比较分析结论97

第五节 小结99

第三章 合约到期日股指期现货市场波动关系实证研究100

第一节 到期日效应实证方法选择与样本数据说明100

第二节 到期日效应中外样本实证检验结果及比较115

第三节 到期日效应关系实证结论原因分析125

第四节 小结128

第四章 股指期货与现货市场信息传递关系实证研究130

第一节 信息传递关系实证方法选择与样本数据说明136

第二节 非同步交易时段信息传递关系中外样本实证结果及比较146

第三节 日内同步交易时段信息传递关系中外样本实证结果及比较155

第四节 小结183

第五章 股指期货与现货市场价格信息含量对比关系实证研究186

第一节 价格信息含量对比关系实证方法选择与样本数据说明187

第二节 Garbade-Silber模型中外样本实证结果及比较196

第三节 脉冲响应函数及方差分析中外样本实证结果及比较198

第四节 信息含量对比关系结论原因分析222

第五节 小结223

第六章 基于现货价格外推效果对比的信息效率关系总结225

第一节 外推实证方法选择与样本数据说明227

第二节 ARMA模型中外样本外推实证检验结果及比较235

第三节 多元回归模型中外样本外推实证检验结果及比较238

第四节 信息效率关系实证结果总结分析245

第七章 股指期货与现货市场运行效率对比关系实证研究248

第一节 流动性实证方法选择与样本数据说明252

第二节 成交额相关指标中外样本实证检验结果及比较258

第三节 市场效率系数及即时交易成本模型中外样本实证检验结果及比较260

第四节 市场深度指标中外样本实证检验结果及比较264

第五节 小结265

第八章 总结、启示与不足之处267

第一节 主要工作与结论回顾268

第二节 研究结论的启示274

第三节 待完善与不足之处276

参考文献278