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目录1

套期保值篇1

价格风险——一个全社会面临的难题1

多收了三五斗1

航空公司亏在哪里2

压榨企业的烦恼4

价格风险——企业的隐忧5

何处寻找避风港7

期货市场为什么能成为避风港8

套期保值基本原理及常规方法8

套期保值的由来8

套期保值有买进与卖出之分9

期、现价格之间的基本关系10

买入套期保值的例子11

买入套期保值的优点和代价12

买进看涨期权也可以达到买期保值的目的13

买期保值的适用对象及范围14

卖出套期保值的例子15

卖出套期保值的优点和代价16

买进看跌期权也可以达到卖期保值的目的17

卖期保值的适用对象及范围17

套期保值的操作原则18

基差变化与套期保值的效果21

什么是基差21

正向市场21

反向市场23

影响基差变化的主要因素23

现货交易采用基差定价法24

基差不变情况下的套期保值25

期货上涨幅度大于现货上涨幅度的情况26

期货上涨幅度小于现货上涨幅度的情况27

期货上涨现货下跌的情况28

期货下跌幅度大于现货跌幅的情况29

期货下跌幅度小于现货跌幅的情况29

期货下跌现货上涨的情况31

基差与保值效果的归纳与总结32

套期保值交易实务33

套期保值与交割33

交割是否更有利可以计算34

选择交割必须搞清交割规则35

国内期货市场对套期保值的管理规定35

期货交易所对套期保值交易的管理规定36

期转现交易37

期转现可与套期保值结合应用38

套期保值中的转期交易39

降低转期风险的技巧40

套期保值有没有风险41

套期保值遭遇风险的例子41

价格预测对套期保值同样重要43

原则性与灵活性要结合44

买还是卖要根据实际情况而定45

加工型企业在决策买还是卖时更要慎重47

保值力度的问题48

建仓策略有单一目标和多级目标之分50

套期保值比率51

保值与投机不能相混52

套期保值需要制定计划54

正确评价套期保值效果很重要54

套期保值计划的内容55

防范操作风险，建立内控制度56

套利交易篇57

套利交易的基本概念57

套利交易的定义57

套利的两边必须是相同或相关资产57

套利者关注的是价差变化而不是价格的绝对水平58

套利交易与投机交易的区别59

套利交易对期货市场的作用59

套利交易的优惠措施60

与套利交易配套的交易指令60

套利交易的各种形式61

不同交割月份合约的价格关系63

跨期套利的含义63

跨期套利和期现套利63

持仓费不难计算64

套利交割也有一定的风险65

牛市套利（Bull Spread）66

熊市套利（Bear Spread）69

蝶式套利（Butterfly Spread）71

买进套利（Buy Spread）和卖出套利（Sell Spread）73

价差图73

跨作物年度套利（Intererop Spread）74

期现套利（Arbitrage）75

反向期现套利76

期现套利中的无套利区间76

为什么将期现套利称为无风险套利77

期现套利交易与一般套利交易的区别78

期现套利与套期保值的区别78

小麦期现套利实例79

跨市套利和跨品种套利79

跨市套利（Intermarket Spread）79

跨市套利的例子80

上海铜与伦敦铜之间的套利基础82

上海铜与伦敦铜之间的比价83

上海铜与伦敦铜之间套利的实例83

大连大豆与CBOT大豆之间的比价84

大连大豆与CBOT大豆之间的套利实例86

跨市套利注意事项86

跨品种套利（Intereommodity Spread）87

小麦／玉米套利88

郑交所强麦／硬麦套利89

上海期交所铜／铝套利90

商品产品套利（Commodity Product Spread）91

商品产品间正常价差91

大连商品交易所大豆／豆粕套利92

套利交易应该注意的一些问题94

正确认识套利交易的风险大小94

套利能否获利仍旧与后市判断有关95

不要把亏损锁仓看成套利交易95

正确认识套利交易的利润水平96

必须掌握各种套利交易类型的适用范围96

不要在陌生的市场做套利交易97

研究价差的历史资料很重要97

后记100