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第一部分 导论3

第1章 投资环境3

1.1现代投资学的发展3

1.2投资过程7

本章小结13

基本概念14

本章习题14

第2章 金融市场与投资工具15

2.1货币市场15

2.2债券市场21

2.3股票市场25

2.4衍生品市场30

2.5金融投资工具32

本章小结42

基本概念43

本章习题43

第二部分 均衡资本市场与资产定价理论47

第3章 资产组合理论47

3.1投资风险与风险偏好47

3.2无风险资产53

3.3风险度量55

3.4风险资产与无风险资产的投资组合60

3.5两种风险资产的投资组合63

本章小结65

基本概念66

本章习题66

第4章 资本资产定价理论68

4.1资产组合的效率边界69

4.2最优资产组合选择71

4.3马柯维茨的投资组合模型73

4.4均衡资本市场78

4.5 CAPM理论及实证检验78

4.6指数模型87

本章小结89

基本概念90

本章习题90

第5章 套利定价理论与风险收益的多因素模型92

5.1多因素模型92

5.2套利定价理论94

5.3单一资产与套利定价理论100

5.4多因素套利定价理论及APT实证检验100

5.5多因素资本资产定价模型与套利定价理论103

本章小结105

基本概念105

本章习题105

第6章 有效市场理论106

6.1随机漫步与有效市场假说106

6.2有效市场的含义和形式108

6.3有效市场的实证检验111

6.4关于有效市场的争议117

6.5分形市场假说120

本章小结122

基本概念123

本章习题123

第三部分 固定收益证券投资分析127

第7章 债券的价格与收益127

7.1债券的特征127

7.2债券的定价130

7.3债券的收益率134

7.4债券的时间价值140

本章小结142

基本概念143

本章习题143

第8章 利率的期限结构145

8.1收益曲线145

8.2收益曲线和远期利率147

8.3利率的不确定性和远期利率149

8.4利率期限结构理论150

本章小结155

基本概念156

本章习题156

第9章 债券资产组合的管理157

9.1利率风险度量157

9.2久期160

9.3凸性165

9.4消极的债券组合管理策略168

9.5积极的债券组合管理策略174

本章小结180

基本概念181

本章习题181

第四部分 股票市场投资分析185

第10章 宏观经济分析及行业分析185

10.1全球经济分析185

10.2国内宏观因素分析187

10.3经济周期194

10.4行业分析196

本章小结203

基本概念203

本章习题203

第11章 公司财务报表分析204

11.1公司基本素质分析204

11.2主要财务报表206

11.3财务比率分析210

本章小结224

主要概念225

本章习题225

第12章 股票估值模型226

12.1股息贴现模型226

12.2自由现金流估价方法231

12.3超额收益贴现模型234

12.4相对价值法236

12.5股票投资配置策略及其实际应用239

本章小结246

基本概念247

本章习题247

第13章 行为金融学与股票投资技术分析248

13.1行为评论248

13.2技术分析的主要理论与方法254

13.3技术指标272

本章小结284

基本概念284

本章习题284

第五部分 金融衍生市场投资分析287

第14章 期权合约投资分析287

14.1期权合约287

14.2期权价值292

14.3期权策略296

14.4期权定价298

14.5类似期权的证券303

14.6新型期权305

本章小结305

基本概念306

本章习题307

第15章 远期合约与期货合约308

15.1远期合约分析308

15.2期货合约311

15.3期货市场交易规则315

15.4期货价格的决定319

本章小结325

基本概念326

本章习题326

第16章 期货与互换实务328

16.1外汇期货328

16.2股指期货332

16.3利率期货338

16.4对冲与对冲基金341

16.5互换343

本章小结344

基本概念345

本章习题345

第六部分 应用投资组合管理349

第17章 投资基金理论与实务349

17.1证券投资基金概述349

17.2证券投资基金理论356

17.3证券投资基金实务359

本章小结364

基本概念365

本章习题365

第18章 投资组合业绩评价366

18.1传统业绩评价理论366

18.2对冲基金的业绩度量370

18.3市场时机372

18.4类型分析374

18.5业绩贡献程序377

18.6业绩评价体系实务381

本章小结383

基本概念384

本章习题384

参考文献385

术语表388