图书介绍

基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

凌士勤著著
出版社：北京：中国财政经济出版社
ISBN：9787509516652
出版时间：2009
标注页数：229页
文件大小：59MB
文件页数：239页
主题词：投资－研究－中国

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图书目录

第一章　引言1

第一节　研究的背景和意义1

第二节　相关理论背景2

第三节　本书的创新点、主要研究内容与结构安排23

第二章多期资产配置的理论模型及其实证26

第一节多期资产配置的理论模型26

第二节　实证分析34

第三章　基于增长-安全体系的多期资产配置模型57

第一节　风险度量方法57

第二节　均值-方差模型69

第三节均值-VaR模型69

第四节　基于最优增长路径的增长-安全模型70

第五节　小结81

第四章　战术投资研究83

第一节　理论上的战术投资83

第二节　实际运用中的战术投资90

第三节　战术投资的绩效评估99

第四节战术投资方法：最优权重因子法（OAF）105

第五节　战术投资方法：Black-Litterman方法116

第六节　小结126

第五章投资绩效评价指标及分类信息条件下的风险估算127

第一节　投资绩效评价方法简介128

第二节　基于VaR体系的投资绩效评估133

第三节　分类信息条件下的风险估算140

第六章　结论和展望163

第一节　主要结论163

第二节　未来研究方向展望166

附录Ⅰ Black-Litterman模型预期超额报酬推导过程168

附录Ⅱ 部分程序文件173

GERNERAL.M176

MARKOV.M191

IID.M200

UNIV_PORT_RAND.M206

MV_EFF_PORT.M208

参考文献210

致谢229