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推荐序1

序言1

第1章 导言1

1．1 金融市场计量经济学简介4

1．2 金融市场计量经济模型与数据6

1．3 金融市场计量经济建模的过程8

1．4 金融市场计量经济分析应用举例9

1．5 实证研究的方法体系20

第2章 金融市场的基本概念23

2．1 价格、收益率和复合法25

2．2 金融市场的有效假说37

2．3 随机游走假说42

2．4 金融市场有效性检验48

第3章 金融市场的事件研究59

3．1 事件研究概述61

3．2 事件研究法的过程63

3．3 事件研究法的应用69

第4章 资本资产定价模型的估计与检验85

4．1 资本资产定价模型回顾87

4．2 资本资产定价模型的估计93

4．3 资本资产定价模型的检验98

4．4 三因素模型估计与检验113

第5章 金融时间序列基本概念129

5．1 金融时间序列基本特征131

5．2 金融时间序列变量的相关性135

5．3 金融时间序列平稳性144

5．4 金融时间序列平稳模型147

5．5 金融时间时间序列模型的识别、估计与预测158

第6章 金融市场相关性分析173

6．1 金融时间序列平稳性检验175

6．2 金融市场的长期关系分析186

6．3 金融市场的Granger因果关系201

第7章 金融市场波动性分析213

7．1 金融市场波动性描述215

7．2 金融市场波动性模型217

7．3 ARCH—M波动模型及应用224

7．4 GARCH波动性模型226

第8章 微观计量经济学与公司财务分析233

8．1 微观计量经济学最新进展235

8．2 面板数据模型的基本概念238

8．3 面板数据模型选择241

8．4 面板数据模型的估计242

8．5 动态面板数据模型245

8．6 公司财务数据模型的建立与估计246

参考文献261

部分思考题的参考答案265