阈值自回归模型和阈值协整理论与方法研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第一章 绪论1

第一节 研究意义2

第二节 国内外相关研究的总体状况5

第三节 本书的主要内容和创新之处10

第二章 阈值自回归模型的估计与检验15

第一节TAR模型概述15

第二节 单方程两机制TAR模型检验和估计16

第三节 单方程TAR检验的MC模拟23

第四节阈值向量自回归模型估计与检验27

第五节TVAR模型检验模拟36

第六节TAR模型中机制数确定和滞后阶选择38

第七节TAR模型和M-TAR模型的应用研究43

第八节 本章小结48

第三章 阈值自回归下的单位根检验可靠性研究50

第一节 各种常用的单位根检验51

第二节 阈值自回归模型54

第三节 非对称性和单位根检验56

第四节Monte-C arlo模拟设计及其结果57

第五节 非参数方差比检验在非对称单位根检验中的适用性64

第六节 方差比检验和退势方法66

第七节Monte-Carlo设计与模拟68

第八节 本章小结72

第四章 两机制非对称单位根检验75

第一节Enders和Granger（1998）的非对称单位根检验与改进75

第二节Berben和Dick van Dijk（BVD）方法（1999）80

第三节Caner和Hansen （2001）方法（CH）83

第四节 检验势和检验水平模拟85

第五节RBB对EG法改进后的进一步研究87

第六节 各种方法优缺点及比较91

第七节 本章小结92

第五章 三机制非对称单位根检验94

第一节 特殊三机制模型及理论基础94

第二节 两机制与特殊三机制TAR模型的几何遍历性95

第三节 三机制的非对称单位根检验98

第四节 自助法在非对称单位根检验中的应用104

第五节 对改进后KS方法的MC模拟106

第六节 本章小结110

第六章 阈值协整检验方法及其应用研究112

第一节 阈值协整的经济意义112

第二节 阈值协整检验方法概述113

第三节 非对称单位根检验与阈值协整检验118

第四节EG （1998）方法在协整检验中的应用119

第五节M.Seo （2006）方法及其修正125

第六节 修正后的M.Seo方法模拟131

第七节 阈值协整的应用研究134

第八节 本章小结143

第七章 阈值自回归模型参数估计的小样本性质研究145

第一节 概述145

第二节 各种TAR模型及其参数估计147

第三节Monte-Carlo试验设计与模拟结果150

第四节 本章小结159

第八章 阈值协整参数修正估计法的小样本性质比较研究160

第一节 概述160

第二节 阈值协整概述162

第三节 阈值协整参数的各种估计方法163

第四节Monte-Carlo模拟设计与研究167

第五节 阈值协整中内生性解释变量下参数的推断研究172

第六节 本章小结177

附录 部分Eviews 5.0程序179

参考文献216

后记228