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问题习题定息证券的特征3

债券——定义3

有效期和剩余有效期3

名义和实际利率（息票率和收益率）4

应计利息4

收益率曲线4

债券估价5

麦考利久期5

修正久期5

凸性——调整久期误差（久期的追踪误差）6

欧洲期货交易所定息衍生产品7

场内交易的金融衍生产品的特点7

定息期货的介绍8

什么是定息期货？——定义8

期货头寸——义务8

结算或平仓8

合约规格9

期货的价差保证金和追加保证金10

变动保证金10

期货价格——公允价值11

运行成本（持仓成本）和基差11

转换因子（价格因子）12

最廉价交割债券12

定息期货的应用14

交易策略14

基本的期货交易策略14

多头头寸（“牛市”策略）15

空头头寸（“熊市”策略）15

价差交易策略15

时间价差16

产品间价差16

利用定息期货的对冲策略17

期货合约的选择17

确定对冲比例17

“完全对冲”与“交叉对冲”18

名义价值法18

修正久期法18

敏感度法19

利用修正久期进行部分对冲19

静态和动态对冲19

现货与持有套利（持仓套利）反向现货与持有套利19

定息期货期权的简介21

定息期货期权——定义21

定息期货期权——权利和义务21

平仓22

执行定息期货的期权22

合约规格——定息期货期权22

权酬支付和基于风险的保证金23

期权价格24

价格组成部分24

内在价值24

时间价值24

决定因素25

基础产品的波动率25

期权合约的剩余有效期25

影响因素26

重要的风险参数——“希腊字”27

Delta值27

Gamma值28

Vega（Kappa）值28

Theta值29

定息期货期权的交易策略30

多头看涨期权30

空头看涨期权30

多头看跌期权31

空头看跌期权31

牛市看涨期权价差31

熊市看跌期权价差32

多头执行价格相同的跨式期权33

多头不同执行价格的跨式期权33

利用期权的对冲策略35

固定时间段的对冲策略35

Delta对冲35

Gamma对冲36

零成本双限期权36

期货与期权的关系，套利策略38

多头合成看涨期权38

空头合成看涨期权38

多头合成看跌期权39

空头合成看跌期权40

逆向转换40

转换交易41

案例应计利息42

债券估价43

麦考利久期44

修正久期45

凸性——调整久期误差46

期货的价差保证金和追加保证金47

变动保证金48

期货价格——公允价值49

最廉价交割债券50

时间价差51

产品间价差52

期货合约的选择53

确定对冲比例54

名义价值法55

修正久期法56

敏感度法57

利用修正久期进行部分对冲58

现货与持有套利／反向现货与持有套利59

Delta值60

Gamma值61

多头看涨期权62

空头看涨期权63

多头看跌期权64

空头看跌期权65

牛市看涨期权价差66

熊市看跌期权价差67

多头执行价格相同的跨式期权68

多头不同执行价格的跨式期权69

Delta对冲71

零成本双限期权72

多头合成看涨期权73

空头合成看涨期权74

多头合成看跌期权75

空头合成看跌期权76

逆向转换77

转换交易78

答案习题定息证券的特征81

债券——定义81

有效期和剩余有效期81

名义和实际利率（息票率与收益率）82

应计利息82

收益率曲线82

债券估价83

麦考利久期83

修正久期84

凸性——调整久期误差（久期的追踪误差）84

欧洲期货交易所定息衍生产品85

场内交易的金融衍生产品的特点85

定息期货的介绍87

什么是定息期货？——定义87

期货头寸——义务87

结算或平仓88

合约规格88

期货的价差保证金和追加保证金89

变动保证金90

期货价格——公允价值90

运行成本（持仓成本）和基差90

转换因子（价格因子）91

最廉价交割债券91

定息期货的应用93

交易策略93

基本的期货交易策略93

多头头寸（“牛市”策略）94

空头头寸（“熊市”策略）94

价差交易策略95

时间价差95

产品间价差96

利用定息期货的对冲策略96

期货合约的选择97

确定对冲比例97

“完全对冲”与“交叉对冲”97

名义价值法98

修正久期法98

敏感度法98

利用修正久期进行部分对冲99

静态和动态对冲99

现货与持有套利（持仓套利）反向现货与持有套利99

定息期货期权的简介101

定息期货期权——定义101

定息期货期权——权利和义务101

平仓102

执行定息期货的期权102

合约规格——定息期货期权102

权酬支付和基于风险的保证金103

期权价格104

价格组成部分104

内在价值104

时间价值104

决定因素105

基础产品的波动率105

期权合约的剩余有效期105

影响因素106

重要风险参数——“希腊字”107

Delta值107

Gamma值108

Vega（Kappa）值108

Theta值109

定息期货期权的交易策略110

多头看涨期权110

空头看涨期权110

多头看跌期权111

空头看跌期权111

牛市看涨期权价差111

熊市看跌期权价差112

多头执行价格相同的跨式期权112

多头不同执行价格的跨式期权113

利用期权的对冲策略114

固定时间段的对冲策略114

Delta对冲114

Gamma对冲115

零成本双限期权116

期货与期权的关系，套利策略117

多头合成看涨期权117

空头合成看涨期权117

多头合成看跌期权118

空头合成看跌期权118

逆向转换119

转换交易119

案例应计利息120

债券估价121

麦考利久期122

修正久期123

凸性——调整久期误差124

期货的价差保证金和追加保证金125

变动保证金126

期货价格——公允价值127

最廉价交割债券128

时间价差129

产品间价差131

期货合约的选择132

确定对冲比例133

名义价值法134

修正久期法135

敏感度法136

利用修正久期进行部分对冲137

现货与持有套利／反向现货与持有套利138

Delta值140

Gamma值141

多头看涨期权142

空头看涨期权143

多头看跌期权144

空头看跌期权145

牛市看涨期权价差146

熊市看跌期权价差147

多头执行价格相同的跨式期权148

多头不同执行价格的跨式期权149

Delta对冲150

零成本双限期权152

多头合成看涨期权153

空头合成看涨期权154

多头合成看跌期权155

空头合成看跌期权156

逆向转换157

转换交易158