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第1篇 MATLAB入门2

第1章 MATLAB概述2

1.1 MATLAB的发展历程2

1.2 MATLAB的优势与特点3

1.3 MATLAB系统的构成4

1.4 MATLAB桌面操作环境5

1.4.1 MATLAB启动和退出5

1.4.2 MATLAB主菜单及功能7

1.4.3 MATLAB命令窗口9

1.4.4 MATLAB工作空间11

1.4.5 M文件编辑／调试器14

1.4.6 图形窗口15

1.4.7 MATLAB文件管理17

1.4.8 MATLAB帮助使用17

1.5 MATLAB的工具箱17

第2章 MATLAB科学计算20

2.1 数据类型20

2.1.1 变量与常量20

2.1.2 字符串21

2.1.3 元胞数组21

2.1.4 构架数组22

2.1.5 对象22

2.2 数组及其运算22

2.2.1 数组的创建22

2.2.2 数组的运算24

2.2.3 多项式运算25

2.3 矩阵及其运算28

2.3.1 矩阵的创建28

2.3.2 矩阵的运算30

2.4 符号运算31

2.4.1 符号运算概述31

2.4.2 常用的符号运算34

2.5 关系运算和逻辑运算35

第3章 MATLAB数据可视化37

3.1 数据绘图的基本步骤37

3.2 在工作空间直接绘图38

3.3 多维数据绘图39

3.3.1 二维图形39

3.3.2 三维图形40

3.4 图形的修饰43

第4章 MATLAB编程47

4.1 MATLAB编程概述47

4.2 MATLAB编程原则48

4.3 M文件49

4.4 MATLAB程序流程控制51

4.5 MATLAB中的函数及调用54

4.5.1 函数类型54

4.5.2 函数参数传递57

4.6 函数句柄61

4.7 MATLAB程序调试63

4.7.1 常见程序错误63

4.7.2 调试方法66

4.7.3 调试工具66

第2篇 MATLAB量化投资基础70

第5章 MATLAB量化投资相关工具箱70

5.1 MATLAB金融应用的案例70

5.2 使用MATLAB的知名金融机构72

5.3 金融工具箱73

5.3.1 主要功能73

5.3.2 体系结构73

5.3.3 主要函数74

5.3.4 金融时间序列工具ftstool75

5.3.5 金融时间序列数据分析工具ftsgui76

5.4 金融衍生品工具箱77

5.4.1 主要功能77

5.4.2 体系结构78

5.4.3 主要函数79

5.4.4 GUI工具80

5.5 固定收益工具箱82

5.5.1 主要功能82

5.5.2 体系结构82

5.5.3 主要函数83

第6章 金融数据的处理和获取85

6.1 日期和货币数据处理85

6.1.1 日期数据格式85

6.1.2 期型数据处理函数86

6.1.3 非交易日数据94

6.1.4 货币格式转换95

6.2 MATLAB图表操作96

6.2.1 图表窗口的创建96

6.2.2 图表数据的保存和载入97

6.2.3 图表窗口的坐标99

6.3 线型图的含义和绘制101

6.3.1 线型图的含义101

6.3.2 线型图函数102

6.4 烛型图103

6.4.1 烛型图的含义103

6.4.2 烛型图函数104

6.5 移动平均线105

6.5.1 移动平均线的含义105

6.5.2 移动平均线的计算105

6.6 布林带106

6.6.1 布林带的计算107

6.6.2 布林带的函数109

6.7 动态数据获取110

6.7.1 创建定时器110

6.7.2 Callback函数的参数113

6.7.3 定时器使用实例114

第7章 固定收益证券计算118

7.1 债券的基本概念118

7.1.1 现金流的时间价值118

7.1.2 现值和终值的计算119

7.1.3 债券报价方式121

7.1.4 报价和交割价122

7.2 基本固定收益工具和利率123

7.2.1 基本固定收益工具123

7.2.2 利率的计量123

7.3 日期计量的SIA标准124

7.3.1 中长期国债的定价125

7.3.2 市政债券的定价127

7.3.3 大额存单国库券的定价128

7.4 固定收益证券的属性128

7.4.1 固定收益证券数据的属性128

7.4.2 收益率计算129

7.4.3 价格计算135

7.4.4 敏感性分析144

7.5 固定收益证券的数据管理147

7.5.1 Instrument型数据147

7.5.2 Excel数据的读写153

7.5.3 其他格式数据的读写156

第8章 利率期限结构和利率模型159

8.1 利率期限结构计算159

8.1.1 利息债券收益率159

8.1.2 构建收益率曲线160

8.1.3 Bootstrapping算法161

8.1.4 利率期限结构计算函数164

8.1.5 远期利率计算165

8.1.6 期限结构曲线插值169

8.2 基于利率期限结构定价技术170

8.2.1 利率期限结构的表示171

8.2.2 债券定价技术173

8.2.3 现金流定价技术174

8.2.4 互换定价技术177

8.2.5 产品定价函数及敏感性分析函数178

8.2.6 Instrument型数据的构建179

8.3 利率模型182

8.3.1 利率模型分类182

8.3.2 HL模型183

8.3.3 变方差HL模型187

8.3.4 HL模型的意义193

8.4 BDT模型193

8.4.1 BDT模型的构建194

8.4.2 BDT模型的实现197

8.5 HW和BK模型198

8.5.1 三叉树的基本形态198

8.5.2 HW模型的构建199

8.5.3 HW模型的Q参数204

8.5.4 BK模型简介205

8.5.5 HW和BK模型的实现206

8.6 HJM模型208

8.6.1 HJM模型简介208

8.6.2 HJM模型的实现208

8.7 利率模型定价210

8.7.1 利率模型的输入变量210

8.7.2 产品的定价212

第9章 衍生品计算216

9.1 无套利和Black-Scholes方程216

9.1.1 单步二叉树模型216

9.1.2 风险中性定价217

9.1.3 套利的数学模型218

9.1.4 Black-Scholes模型假设218

9.1.5 Black-Scholes方程219

9.2 欧式期权的影响因素221

9.2.1 欧式期权定价函数221

9.2.2 欧式期权的希腊字母222

9.3 欧式期权的风险度量224

9.3.1 欧式期权希腊字母函数224

9.3.2 期货期权定价函数226

9.3.3 隐含波动率计算227

9.4 期权价格的数值求解228

9.4.1 多期二叉树模型228

9.4.2 CRR模型230

9.4.3 EQP模型231

9.4.4 ITT模型232

9.5 MATLAB中的CRR模型232

9.5.1 资产价格二叉树232

9.5.2 定价函数235

9.5.3 其他定价函数238

9.5.4 希腊字母计算239

9.6 MATLAB中的EQP模型239

9.6.1 资产价格二叉树240

9.6.2 二叉树的等价式242

9.6.3 定价函数244

9.6.4 其他定价函数246

9.7 有限差分法定价246

9.7.1 有限差分法简介246

9.7.2 自变量的离散化247

9.7.3 隐式差分解法248

9.7.4 方程的边界条件249

第10章 投资组合管理与风险控制252

10.1 投资组合基础概念252

10.1.1 价格序列和收益率序列间的相互转换252

10.1.2 方差、协方差与相关系数255

10.1.3 线性规划问题的提出和标准化257

10.2 资产组合风险-收益计算258

10.2.1 资产组合的收益率和方差258

10.2.2 收益率和标准差的计算258

10.2.3 VaR的计算260

10.3 资产组合有效前沿261

10.3.1 资产有效前沿概念262

10.3.2 简单约束条件下的资产组合有效前沿262

10.3.3 复杂约束条件下的资产组合有效前沿266

10.3.4 利用随机模拟法确定资产组合有效前沿267

10.4 资产配置269

10.4.1 资产配置问题概述269

10.4.2 资产配置问题求解270

第11章 奇异期权和利率期权定价272

11.1 普通香草期权272

11.2 执行条件不同的奇异期权272

11.2.1 百慕大期权273

11.2.2 复合期权273

11.3 呼叫期权274

11.3.1 呼叫期权简介274

11.3.2 呼叫期权估值275

11.3.3 呼叫期权定价程序276

11.4 亚式期权278

11.4.1 亚式期权简介和分类278

11.4.2 亚式期权的解279

11.5 亚式期权数值解法281

11.5.1 二叉树的路径函数282

11.5.2 平均价格的确定283

11.5.3 回溯法计算期权价格283

11.5.4 定价实例284

11.5.5 亚式期权定价程序286

11.6 回望期权288

11.6.1 回望期权简介288

11.6.2 定价的二叉树方法290

11.6.3 回望期权定价程序294

11.7 障碍期权295

11.7.1 障碍期权简介295

11.7.2 障碍期权定价实例及程序297

11.8 二值期权299

11.8.1 二值期权简介299

11.8.2 二值期权定价程序300

11.9 基于多资产的期权301

11.9.1 蒙特卡罗模拟301

11.9.2 相关随机变量的路径生成和Cholesky分解305

11.9.3 价差期权306

11.9.4 彩虹期权308

第3篇 MATLAB量化投资相关函数详解312

附录A 金融工具箱函数详解312

A.1 日期数据处理和转换312

A.1.1 当前日期和时间312

A.1.2 日期和时间项312

A.1.3 日期转换314

A.1.4 金融日期数据315

A.1.5 息票日期318

A.1.6 货币与价格322

A.1.7 金融数据的图表展示323

A.2 现金流的分析和计算325

A.2.1 年金325

A.2.2 摊销与折旧325

A.2.3 现值326

A.2.4 终值327

A.2.5 现金流支付的计算327

A.2.6 收益率计算328

A.2.7 现金流的敏感度329

A.3 固定收益证券329

A.3.1 应计利息329

A.3.2 价格计算330

A.3.3 利率期限结构331

A.3.4 收益率计算333

A.3.5 价差计算334

A.3.6 利率敏感度335

A.4 投资组合分析337

A.4.1 资产组合分析337

A.4.2 资产组合业绩评估342

A.5 金融统计343

A.5.1 条件期望最大化（ECM）算法343

A.5.2 多元正态回归344

A.5.3 Maximization-Least-Squares算法345

A.5.4 似不相关回归345

A.6 金融时间序列346

A.6.1 对象和文件的创建346

A.6.2 算术运算346

A.6.3 数学运算348

A.6.4 统计描述349

A.6.5 数据操作350

A.6.6 变换352

A.6.7 技术分析指标354

A.6.8 便捷工具358

A.7 其他358

A.7.1 期权定价与敏感度分析358

A.7.2 单变量GARCH模型361

附录B 金融衍生品工具箱函数详解363

B.1 利率模型及应用363

B.1.1 HJM模型363

B.1.2 HJM模型的应用363

B.1.3 BDT模型367

B.1.4 BDT模型的应用368

B.1.5 HW模型371

B.1.6 HW模型的应用372

B.1.7 BK模型376

B.1.8 BK模型的应用376

B.2 期权模型及应用380

B.2.1 CRR模型380

B.2.2 CRR模型的应用381

B.2.3 EQP模型382

B.2.4 EQP模型的应用383

B.2.5 ITT模型385

B.2.6 ITT模型的应用385

B.3 利率工具和利率期限结构387

B.3.1 利率工具387

B.3.2 利率期限结构390

B.4 期权定价数据属性设置及工具393

B.4.1 期权定价数据属性设置393

B.4.2 期权工具394

B.5 金融工具的资产组合395

B.6 权益类衍生品的解析解398

B.7 其他401

B.7.1 树图的操作401

B.7.2 金融对象结构型数据403

B.7.3 投资组合避险与配置403

附录C 固定收益工具箱函数详解405

C.1 定期存单405

C.2 可转债定价406

C.3 衍生证券计算406

C.4 利率期限结构曲线对象409

C.5 MBS相关函数411

C.6 期权调整价差的计算415

C.7 Steped-Coupon债券的相关计算416

C.8 国库券的相关计算418

C.9 国债的相关计算419

C.10 零息票金融工具420

参考文献422