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项目一 金融风险1

模块一 风险2

一、风险的概念2

二、风险的特征3

三、风险的分类3

模块二 金融风险4

一、金融风险的定义5

二、金融风险的特征5

三、金融风险的产生和发展6

四、金融风险的类型7

案例讨论8

项目总结10

单元练习10

课外活动11

项目二 金融风险管理12

模块一 金融风险管理概述12

一、风险管理水平是商业银行的核心竞争力12

二、金融风险管理的发展历程13

三、风险管理的概念14

四、风险管理流程14

模块二 金融风险识别与度量15

一、金融风险识别15

二、金融风险度量16

模块三 金融风险控制技术18

一、风险预防19

二、风险规避19

三、风险自留20

四、风险分散20

五、风险对冲21

六、风险转移21

模块四 金融风险内部控制22

案例讨论22

扩展阅读24

项目总结26

单元练习26

课外活动27

项目三 《巴塞尔协议》与银行监管28

模块一 《巴塞尔协议》29

一、《巴塞尔协议》的形成和发展29

二、《巴塞尔协议》的主要内容和缺陷30

三、《巴塞尔新资本协议》30

四、《巴塞尔协议Ⅲ》33

五、新旧《巴塞尔协议》对比33

模块二 银行监管34

一、银行监管的目标、原则和标准34

二、银行监管的主要内容和方法34

扩展阅读36

项目总结37

单元练习37

课外活动38

项目四 常用金融风险度量方法39

模块一 市场风险度量简介40

一、市场风险简介40

二、VAR简介41

模块二 VAR的各种测量方法43

一、方差—协方差43

二、历史模拟法44

三、蒙特卡罗模拟法45

案例讨论47

项目总结48

单元练习48

课外活动48

项目五 利率风险管理49

模块一 利率风险的形成与类型50

一、利率风险概念50

二、利率风险形成原因50

三、利率风险的类型51

模块二 利率风险的度量53

一、缺口模型53

二、持续期分析模型56

三、风险价值61

模块三 利率风险控制技术62

一、利率风险管理传统方法63

二、利率风险管理创新工具65

三、根据资产负债表管理利率风险67

模块四 利率风险套期保值67

一、远期利率协议应用举例68

二、利率互换应用举例69

三、利率期货应用举例70

四、利率期权应用举例70

案例讨论71

扩展阅读73

项目总结74

单元练习74

课外活动76

项目六 汇率风险管理77

模块一 汇率风险的形成与类型78

一、汇率风险的概念78

二、汇率风险的成因分析78

三、汇率风险的类型81

模块二 汇率风险的度量83

一、净外汇风险敞口83

二、汇率风险衡量83

模块三 汇率风险控制技术87

一、汇率风险管理的原则87

二、汇率风险管理程序88

三、商业银行汇率风险的管理方法88

案例讨论91

项目总结93

单元练习93

课外活动94

项目七 信用风险管理95

模块一 信用风险的形成原因与类型96

一、信用风险概念界定96

二、信用风险形成原因98

三、信用风险的类型99

模块二 信用风险的度量102

一、信用风险传统度量方法102

二、信用风险现代度量方法104

模块三 信用风险控制技术108

一、信用风险防范措施108

二、商业银行信用风险内部评级体系111

三、信用风险控制113

模块四 资产证券化和贷款出售117

一、资产证券化117

二、贷款出售117

案例讨论118

扩展阅读120

项目总结121

单元练习121

课外活动123

项目八 操作风险管理124

模块一 操作风险的类型与特征125

一、操作风险概念界定125

二、操作风险的类型126

三、操作风险的特征128

模块二 操作风险的度量129

一、操作风险识别方法129

二、操作风险评估方法129

三、操作风险资本计量方法131

模块三 操作风险控制技术134

一、操作风险管理体系134

二、操作风险缓释135

三、主要业务操作风险控制136

案例讨论142

扩展阅读144

项目总结145

单元练习146

课外活动147

项目九 流动性风险管理148

模块一 流动性风险的形成与类型149

一、流动性风险的含义149

二、流动性风险的特点150

三、流动性风险形成原因152

模块二 流动性风险的度量155

一、流动性风险的监测与预警156

二、流动性风险的计量160

模块三 流动性风险控制技术169

一、流动性风险管理概述169

二、流动性风险控制技术170

三、流动性风险管理方法172

案例讨论174

扩展阅读179

项目总结179

单元练习180

课外活动181

项目十 国家风险管理182

模块一 国家风险的形成与类型183

一、国家风险概述183

二、国家风险的表现形态184

模块二 国家风险的评估185

一、国家风险的评估机构185

二、国家风险的评估方法与模型186

三、国家风险的因素分析188

四、国家风险评级的两个层次191

五、中国首份国家风险分析报告191

模块三 国家风险管理技术192

一、国家风险管理的基本准则192

二、设定国家信贷风险限额192

三、国家风险的化解方法193

扩展阅读194

项目总结195

单元练习195

项目十一 金融衍生工具风险管理196

模块一 金融衍生工具197

一、金融衍生工具概述197

二、金融衍生工具的功能201

模块二 金融衍生工具风险识别202

一、金融衍生工具风险形成的原因202

二、金融衍生工具风险分类204

三、金融衍生工具风险特征205

模块三 金融衍生工具风险管理与控制206

一、金融衍生工具风险管理程序206

二、金融衍生工具风险的管理与控制208

案例讨论210

扩展阅读212

项目总结213

单元练习213

课外活动214

项目十二 金融机构全面风险管理215

模块一 全面风险管理216

一、全面风险管理的定义216

二、全面风险管理的发展历程216

三、全面风险管理在我国的发展过程216

四、全面风险管理的内涵217

模块二 金融机构全面风险管理218

一、全面风险管理的目标和要素218

二、金融机构开展全面风险管理的现状219

项目总结222

课外活动222

参考文献223