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第一篇 银行资产负债管理与资产组合风险计量模型3

第1章 银行资产负债管理理论、模型与应用概述3

1.1 银行资产负债管理的研究背景3

1.2 银行资产负债管理的研究意义5

1.3 银行资产负债管理的研究现状6

1.4 本书的主要工作10

1.5 本书的创新与特色10

1.6 本书的框架13

参考文献15

第2章 基于信用风险迁移的组合收益与组合风险计量模型18

2.1 引言18

2.2 组合收益与组合风险的计量原理18

2.3 贷款组合收益计量模型21

2.4 贷款组合风险的测算模型23

2.5 贷款组合收益和组合风险的应用实例25

2.6 本章小结33

参考文献33

第3章 基于银行贷款组合风险的经济资本计量模型35

3.1 引言35

3.2 贷款组合中经济资本测算原理35

3.3 改进后的经济资本计量模型38

3.4 实例分析40

3.5 本章小结43

参考文献43

第二篇 基于信用风险控制的银行资产组合优化模型47

第4章 基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型47

4.1 引言47

4.2 基于VaR约束的资产分配原理48

4.3 基于VaR约束的银行资产分配模型的建立52

4.4 应用实例55

4.5 本章小结60

参考文献60

第5章 基于VaR约束的多目标组合贷款优化决策模型62

5.1 引言62

5.2 组合贷款的多目标优化原理62

5.3 多目标贷款组合优化模型的建立64

5.4 应用实例68

5.5 本章小结71

参考文献72

第6章 基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型73

6.1 引言73

6.2 基于copula函数的贷款组合期限结构优化原理73

6.3 基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型的建立76

6.4 应用实例82

6.5 有关说明92

6.6 本章小结92

参考文献93

第7章 基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型95

7.1 引言95

7.2 贷款组合优化原理95

7.3 基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型的建立98

7.4 应用实例102

7.5 本章小结106

参考文献106

第8章 基于信用风险迁移的CVaR最小化的贷款组合优化模型108

8.1 引言108

8.2 贷款组合风险优化原理108

8.3 组合优化中的参数及处理111

8.4 基于信用风险迁移的CVaR最小化的贷款组合优化模型的建立114

8.5 应用实例118

8.6 本章小结123

参考文献124

第三篇 基于资产负债比例管理的资产组合优化理论与模型127

第9章 银行资产负债管理中的资产分配模型127

9.1 引言127

9.2 资产负债组合优化的原则127

9.3 资产负债组合优化的原理129

9.4 资产负债组合优化模型130

9.5 本章小结133

参考文献133

第10章 基于信用等级修正和半绝对离差风险的银行资产组合优化模型135

10.1 引言135

10.2 资产组合优化的基本原理135

10.3 基于信用等级修正和半绝对离差风险的银行资产组合优化模型的建立138

10.4 应用实例146

10.5 本章小结157

参考文献158

第11章 基于Monte Carlo模拟和VaR约束的银行资产组合优化模型160

11.1 引言160

11.2 基于Monte Carlo模拟和VaR约束的资产分配原理161

11.3 基于Monte Carlo模拟和VaR约束的银行资产分配模型的建立162

11.4 应用实例169

11.5 本章小结173

参考文献174

第12章 基于违约损失控制的商业银行多期资产组合动态优化模型175

12.1 引言175

12.2 基于违约损失控制的多期资产组合动态优化原理175

12.3 基于违约损失控制的多期资产组合动态优化模型的建立177

12.4 应用实例182

12.5 本章小结190

参考文献190

第13章 基于多期动态优化的银行资产组合决策模型192

13.1 引言192

13.2 资产组合的多期动态优化原理192

13.3 基于多期动态优化的银行资产组合决策模型的建立194

13.4 多期动态资产组合优化应用实例201

13.5 本章小结211

参考文献212

第14章 贷款组合的“均值－方差－偏度”三因素优化模型213

14.1 引言213

14.2 “均值－方差－偏度”三因素优化原理213

14.3 基于“均值－方差－偏度”的三因素优化模型的建立216

14.4 应用实例与结果分析225

14.5 本章小结233

参考文献233

第15章 基于高阶矩风险控制的贷款组合优化模型235

15.1 引言235

15.2 基于高阶矩风险控制的贷款组合优化原理235

15.3 基于均值－方差－偏度－峰度的优化模型的建立239

15.4 应用实例与结果分析242

15.5 本章小结248

参考文献248

第四篇 基于利率风险控制的资产负债管理优化理论与模型253

第16章 兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型253

16.1 引言253

16.2 资产负债组合双重结构对称原理254

16.3 兼控双重风险的资产负债组合优化模型的建立256

16.4 应用实例与建模分析257

16.5 本章小结262

参考文献262

第17章 基于信用与利率双重风险免疫的资产组合优化模型264

17.1 引言264

17.2 信用与利率双重风险免疫原理265

17.3 基于信用与利率双重风险免疫的资产组合优化模型的建立275

17.4 应用实例276

17.5 本章小结286

参考文献286

第18章 基于信用风险久期免疫的资产负债管理优化模型288

18.1 引言288

18.2 信用风险久期组合优化原理289

18.3 基于信用风险久期免疫的组合优化模型的建立295

18.4 应用实例与对比分析297

18.5 本章小结309

参考文献310

第19章 基于方向久期和方向凸度双重免疫的资产负债组合优化模型311

19.1 引言311

19.2 基于方向久期与方向凸度双重免疫的组合优化原理312

19.3 基于双重免疫条件的资产负债组合优化模型的建立321

19.4 应用实例与对比分析322

19.5 本章小结335

参考文献335

第20章 基于方向久期利率风险免疫的资产负债组合优化模型337

20.1 引言337

20.2 方向久期缺口免疫组合优化原理337

20.3 基于方向久期利率风险免疫的资产负债组合优化模型的建立343

20.4 应用实例与对比分析345

20.5 本章小结357

参考文献358

第21章 基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型360

21.1 引言360

21.2 现金流离散度零缺口免疫组合优化原理361

21.3 基于现金流离散度缺口免疫的优化模型的建立369

21.4 应用实例与对比分析371

21.5 本章小结381

参考文献381

第22章 基于VaR控制预留缺口的资产负债管理优化模型383

22.1 引言383

22.2 基于VaR的预留缺口控制原理384

22.3 基于VaR的预留缺口控制约束的资产负债优化模型的建立390

22.4 应用实例与对比分析392

22.5 本章小结400

参考文献400

第23章 基于预留缺口控制的资本充足率约束的资产负债优化模型402

23.1 引言402

23.2 预留缺口的资本充足率控制原理403

23.3 基于预留缺口控制的资本充足率约束的资产负债优化模型的建立410

23.4 应用实例与对比分析412

23.5 本章小结422

参考文献422

第五篇 基于存量组合与增量组合总体风险控制的资产负债管理优化模型427

第24章 基于全部贷款综合风险度控制的新增资产组合优化模型427

24.1 引言427

24.2 新增贷款组合决策的全部新旧组合风险控制原理428

24.3 基于全部组合风险度控制的新增资产组合优化模型的建立434

24.4 应用实例438

24.5 本章小结444

参考文献445

第25章 基于存量与增量全部组合收益最大的贷款优化决策模型446

25.1 引言446

25.2 基于存量与增量的全部贷款组合的优化原理446

25.3 基于存量与增量全部组合收益最大的贷款优化决策模型的建立449

25.4 应用实例451

25.5 本章小结455

参考文献456

第26章 基于信用迁移的全部贷款组合优化下的新增单笔贷款决策模型457

26.1 引言457

26.2 全部贷款组合优化下的新增单笔贷款决策原理458

26.3 基于APT单因子模型的信贷资产收益率460

26.4 基于信用迁移的全部贷款组合优化下的新增单笔贷款决策模型的建立461

26.5 应用实例463

26.6 本章小结468

参考文献468

第27章 基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型470

27.1 引言470

27.2 基于新旧两组贷款的风险叠加与控制原理471

27.3 基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型的建立479

27.4 应用实例482

27.5 本章小结494

参考文献495

第28章 基于全部资产负债利率风险免疫优化的增量资产组合决策模型496

28.1 引言496

28.2 全部组合资产负债优化原理496

28.3 基于全部组合利率风险免疫的增量资产组合决策模型的建立504

28.4 应用实例507

28.5 本章小结518

参考文献519

本书参考文献521

后记524