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第1章 绪论1

1.1 研究背景及意义1

1.2 研究现状评述3

1.2.1 金融危机传染理论研究综述3

1.2.2 金融危机传染实证研究综述7

1.2.3 金融危机预测研究方法综述9

1.2.4 现有研究评述9

1.3 金融市场非线性动力学特征分析11

1.3.1 复杂科学概述12

1.3.2 金融系统的复杂性13

1.3.3 非线性复杂金融理论15

1.4 主要研究内容及研究方法16

1.4.1 非线性动力学研究方法概述16

1.4.2 研究内容与本书结构18

1.4.3 技术路线20

第2章 金融危机传染相关理论22

2.1 金融危机传染的定义22

2.1.1 金融危机传染的内涵22

2.1.2 金融危机传染的特征23

2.2 金融危机传染机制24

2.2.1 贸易联系的传染渠道24

2.2.2 金融联系的传染渠道27

2.2.3 其他传染渠道29

第3章 金融危机传染的非线性动力学模型33

3.1 汇率时间序列非线性特征的经济学解释34

3.1.1 模型的建立34

3.1.2 根轨迹仿真36

3.1.3 基于交易者互相转化的修正模型43

3.2 货币市场危机传染的动力学模型47

3.2.1 模型的建立47

3.2.2 稳定性分析48

3.3 股票市场危机传染的动力学模型52

3.3.1 模型的建立52

3.3.2 稳定性分析53

第4章 基于动力系统同步概念的金融危机传染研究56

4.1 动力系统同步相关概念的引入56

4.1.1 同步的定义及衡量方法56

4.1.2 同步刻画危机传染57

4.2 非线性检验58

4.3 基于FFT相位同步的危机传染研究59

4.3.1 相位同步的定义59

4.3.2 算法60

4.3.3 数值仿真61

4.4 实证结果63

4.4.1 样本数据及预处理64

4.4.2 非线性检验结果65

4.4.3 相互依赖同步结果65

第5章 基于动力学相似性的金融危机预测研究71

5.1 奇异谱降噪71

5.2 相空间重构73

5.2.1 嵌入维数74

5.2.2 时间延迟76

5.3 相似性方法78

5.3.1 相似性指数的算法78

5.3.2 相似性方法仿真比较79

5.4 实证结果82

5.4.1 样本数据82

5.4.2 奇异谱分析结果83

5.4.3 相空间重构结果87

5.4.4 动力学相似性计算结果90

第6章 金融危机传染的微观机理——基于异质交易者的视角94

6.1 模型的构建94

6.1.1 基础模型94

6.1.2 影响因素模型95

6.1.3 传染模型97

6.2 实证设计98

6.2.1 样本数据98

6.2.2 基础价格定价98

6.3 结果分析101

6.3.1 模型估计结果101

6.3.2 时变权重系数103

6.3.3 传染过程的进一步分析107

6.4 结论108

参考文献110