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1　导论1

1.1　融资租赁风险界定1

1.1.1　融资租赁风险的复杂性2

1.1.2　融资租赁风险的分类及其特征7

1.1.3　对融资租赁风险的一个理论解释15

1.2　加强融资租赁风险管理的紧迫性20

1.2.1 我国融资租赁业的发展状况20

1.2.2　我国融资租赁业加强风险管理的紧迫性25

1.3　国内外关于融资租赁风险管理研究的概况29

1.3.1 国外研究概况29

1.3.2　国内研究概况42

1.4　本书研究的内容框架和方法53

2　运用CAMELS方法对我国融资租赁业风险进行评价56

2.1　CAMELS方法的简要介绍56

2.2　我国融资租赁风险的综合衡量方法的探析58

2.2.1　资本充足性58

2.2.2　资产质量62

2.2.3　管理状况66

2.2.4　盈利能力69

2.2.5 流动性71

2.2.6　市场敏感性72

2.3　我国融资租赁业风险的实证分析73

2.3.1 运用CAMELS方法对我国融资租赁风险的单项分析74

2.3.2　运用CAMELS方法对我国融资租赁风险的行业分析82

3.1　融资租赁信用风险管理的常规方法探讨85

3　融资租赁信用风险计量方法与实证85

3.2　信用风险计量的模型90

3.2.1 单变量模型和多变量模型91

3.2.2 以资本市场理论和信息科学为支撑的信用风险模型93

3.2.3　对上述模型的比较与评价101

3.3　利用现代信用风险模型对我国融资租赁风险的实证研究103

3.3.1　Logistic模型用于信用风险分析的原理103

3.3.2　利用Logistic模型对我国融资租赁信用风险评价的实证研究105

4　融资租赁利率风险计量方法的应用112

4.1　融资租赁公司利率风险的特性113

4.2.1 零利率敏感性缺口管理117

4.2　传统的利率风险管理方法在融资租赁公司中的应用117

4.2.2　持续期缺口管理118

4.3　利用衍生金融产品来管理利率风险125

4.3.1　远期利率协议125

4.3.2 利率期货127

4.3.3　利率互换127

4.3.4　利率期权129

5　融资租赁汇率风险的计量与管理131

5.1　国际融资租赁及其在我国的实践131

5.2　融资租赁汇率风险及其计量134

5.2.1 融资租赁汇率风险的种类134

5.2.2 融资租赁汇率风险的计量137

5.3　融资租赁汇率风险的管理141

5.3.1 汇率风险管理的策略141

5.3.2　汇率风险管理的工具142

6　融资租赁操作风险的计量与管理154

6.1　操作风险及其分类154

6.2　操作风险的计量方法156

6.2.1　基本指标法157

6.2.2　标准法157

6.2.3　高级计量法158

6.3　我国融资租赁公司操作风险的内部管理与外部监管160

6.3.1 操作风险的内部管理措施160

6.3.2　操作风险的外部监管建议164

7　融资租赁公司风险管理中VaR方法的应用168

7.1　从资产负债管理到VaR方法168

7.2　VaR方法在融资租赁风险管理中的应用170

7.2.1 VaR方法在融资租赁信用风险管理中的应用170

7.2.2　VaR方法在融资租赁市场风险管理中的应用175

7.3　融资租赁风险管理中引入VaR方法的实证分析183

8　融资租赁风险预警系统的设计与应用189

8.1　融资租赁风险预警系统指标应具有的特点189

8.2　租赁公司风险预警指标体系的设计191

8.3　承租企业的风险预警指标体系的设计192

8.4　融资租赁风险预警系统模型分析195

9.1　组合投资——融资租赁风险分散化的理论基础198

9　融资租赁风险管理的分散化策略198

9.2　组合投资管理——融资租赁资产风险分散化的应用方法206

10　融资租赁资产证券化策略209

10.1　融资租赁资产证券化的现实意义和有利条件211

10.1.1 租赁资产证券化的现实意义211

10.1.2　我国融资租赁资产证券化的有利条件214

10.2　融资租赁资产证券化的基本内容218

10.2.1 融资租赁资产证券化的基本结构218

10.2.2 我国融资租赁资产证券化的模式选择223

10.2.3 融资租赁资产证券化的定价方法226

10.3　我国实施租赁资产证券化的对策230

11　融资租赁产品创新与风险管理238

11.1　杠杆租赁239

11.2　委托租赁与委托租赁基金247

11.2.1　委托租赁247

11.2.2　委托租赁基金249

11.3　结构化共享式租赁252

11.4　租赁信托计划254

11.5　转租赁255

参考文献259

附录276

附录一：全球融资租赁业发展的特点和趋势分析276

附录二：全球租赁业发展数据表284

后记289