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第一篇 概论1

第一章 经济系统中的金融市场1

第一节 金融市场和金融体制的作用1

第二节 现代国民经济中的金融市场4

第二章 国债市场8

第一节 证券市场和国债市场8

第二节 国债市场中介和机构投资人11

第一篇小结15

第二篇 债券市场17

第三章 货币的时间价值17

第一节 基本概念17

第二节 不同利息支付方式下的利息和利率的计算20

第四章 债券价格和利息32

第一节 债券基本概念32

第二节 债券价值的计算过程39

第五章 债券期限结构的理论45

第一节 预期理论45

第二节 市场分割理论48

第三节 流动偏好理论49

第六章 债券收益率的计算51

第一节 基本概念51

第二节 债券的收益率58

第三节 债券收益率计算基础60

第四节 线性插值法计算长期附息国债的收益率63

第五节 到期收益率的概念、性质和计算64

第六节 各种实用收益率及其计算69

第七节 实际收益率小结82

第八节 零息债券的收益率84

第九节 附息债券的价格和票面利率的计算90

附 十年期国债价格和收益率的计算101

第七章 利率的决定和预期117

第一节 基准利率和利率水平的确定117

第二节 利率的预测和避免利率风险120

第三节 现代利率的预期123

第八章 持续期间和曲度128

第一节 持续期间128

第二节 曲度139

第二篇小结151

第三篇 国债期货市场153

第九章 国债期货概论153

第一节 国债期货市场及其历史发展153

第二节 远期合同的定价155

第三节 即期利率和远期利率160

第四节 国债期货的报价161

第五节 转换因素的概念和计算162

第六节 最低价格交收债券165

第七节 短期国库券期货167

附 野牌游戏169

第十章 欧洲美元期货171

第一节 远期利率合约171

第二节 远期利率合约的操作173

第十一章 收益率曲线套利175

第一节 现货国债和期货合同之间的套做175

第二节 短期收益率曲线的收益率利差177

第十二章 欧洲美元期货的对冲178

第一节 欧洲美元对冲的机制178

第二节 用欧洲美元期货对冲远期利率合同181

第三节 计算正确的对冲比例182

第三篇小结185

第四篇 国债调期市场187

第十三章 利率调期的基本概念187

第一节 利率调期的定义和特点187

第二节 调期的分类191

第三节 调期价差194

第四节 调期风险194

第五节 调期的运用197

第六节 套做负债205

第十四章 利率调期的定价216

第一节 价格的协商216

第二节 标准条件调期的估值217

第十五章 外汇调期221

第一节 外汇调期原理221

第二节 调期各方的收益分配222

第三节 金融中介的作用223

第四节 货币调期的定价224

第四篇小结225

第五篇 期权227

第十六章 概论227

第一节 期权交易的理论前提227

第二节 期权的基本概念231

第三节 期权交易的分类和期权交易过程232

第四节 对象证券的市场价格与行使价格之间的关系234

第十七章 期权价格的确定237

第一节 期权定价理论的基本前提237

第二节 市场价格和权利行使价格对期权费的影响238

第三节 期权价格的二项分布式模型241

第四节 Black-schols模型247

第五节 买权、卖权平价249

第十八章 债券期权的投资战略251

第一节 投资方式及其组合252

第二节 买权比例价差263

第五篇小结264

主要参考书目266