金融精英卓越计划系列 探秘资管前沿 风险平价量化投资2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第一部分 综述1

第一章 国际大类资产配置的理论与操作概述&余家鸿3

第一节 大类资产配置的目标3

第二节 常见流派：挪威模式、耶鲁模式、加拿大模式、风险平价模式11

第三节 配置框架在实际应用上的若干思考45

第四节 延伸阅读：组合回报分解模板54

第二章 风险平价投资综述&黄耀华，布赖恩·赫斯特，布赖恩·约翰逊58

第一节 真正分散化的必要性58

第二节 风险平价投资组合的核心60

第二节 构建和测试简单的风险平价策略61

第四节 构建风险平价投资组合66

第五节 投资风险平价69

第二部分 构建风险平价组合75

第三章 投资工具的选择&吴鹏77

第一节 投资工具概况77

第二节 全球股票81

第三节 发达市场国债86

第四节 发达市场通胀挂钩债90

第五节 大宗商品93

第六节 信用类资产96

第七节 国债期货98

第四章 风险平价投资组合构建实务&斯科特·沃利，斯科特·希克森，赵彧108

第一节 构建风险平价组合框架的核心逻辑108

第二节 平衡什么111

第三节 选择风险平价的原因113

第四节 调整风险水平目标116

第五节 在应用上的演变118

第六节 不认同风险平价的声音123

第五章 战术资产配置&斯科特·沃利，斯科特·希克森，赵彧128

第一节 引言128

第二节 战术资产配置与战略风险平价129

第三节 战术资产配置方法论131

第四节 战术风险预算138

第三部分 风险平价组合的业绩与风险143

第六章 风险平价组合的业绩&李玥145

第一节 风险平价组合的业绩表现145

第二节 风险平价组合的基准选择152

第三节 风险平价组合的业绩评估162

第七章 风险平价组合的风险管理与定位&李玥169

第一节 风险平价组合的主要风险169

第二节 风险平价组合的风险管理174

第三节 再思风险平价组合181

第四节 风险平价组合的定位187

第八章 升息环境中的风险平价&黄耀华，布赖恩·赫斯特，迈克尔·门德尔松192

第一节 风险平价组合在升息环境下的表现192

第二节 利率上升速度的重要性197

第三节 展望203

第四部分 因子投资与智能贝塔207

第九章 因子投资&洪崇理，刘佳，任和209

第一节 因子简介209

第二节 因子行之有效的原理：因子检视清单215

第三节 专注于两大类别的因子217

第四节 实施因子投资247

第五节 因子的未来发展253

第十章 智能贝塔&雅赞·罗马希，李炜，贝尔坎·塞森257

第一节 贝塔的演变257

第二节 因子263

第三节 分散化和投资组合的构建269

第四节 多因子投资278

第五节 因子表现会逐渐退化吗283

第六节 智能贝塔和固定收益289

第七节 结论291

第十一章 A股因子投资&许仲翔，维韦克·维斯瓦纳坦，王晨晖，菲利普·伍尔300

第一节 简介300

第二节 中国A股因子投资301

第三节 结论329

第十二章 风险平价：回顾与展望&钱恩平342

附录 中英文术语对照表346