图书介绍

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随机过程基础 修订版
  • 宋占杰，王家生，王勇编著 著
  • 出版社： 天津：天津大学出版社
  • ISBN：9787561817353
  • 出版时间：2011
  • 标注页数：192页
  • 文件大小：68MB
  • 文件页数：203页
  • 主题词：随机过程－高等学校－教材

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图书目录

第1章 概率论的基本知识1

1.1 概率空间1

1.2 随机变量3

1.3 随机变量的数字特征5

1.4 条件数学期望6

1.5 概率论中常用的变换11

1.6 n维正态分布18

第2章 随机过程的基本概念20

2.1 随机过程的定义20

2.2 随机过程的数字特征22

2.3 几种重要的随机过程24

2.4 Poisson过程27

习题38

第3章 Markov链40

3.1 Markov链的概念40

3.2 状态的分类44

3.3 状态空间的分解51

3.4 遍历定理与平稳分布54

3.5 连续时间的Markov链61

3.6 生灭过程71

习题78

第4章 平稳过程82

4.1 随机分析82

4.2 平稳过程协方差函数的谱分解92

4.3 平稳过程的谱分解106

4.4 线性系统中的平稳过程108

4.5 平稳过程的均方遍历性与采样定理118

习题125

第5章 时间序列分析130

5.1 ARMA（p，q）模型130

5.2 ARMA（p，q）模型的等价形式133

5.3 ARMA序列的相关分析139

5.4 模型的初步识别149

5.5 模型参数的估计152

5.6 模型的定阶与检验159

5.7 平稳时间序列的预报162

5.8 非平稳序列及其预报168

习题179

附录Ⅰ 定理5.1.1的证明181

附录Ⅱ 定理5.3.1的证明183

附录Ⅲ 定理5.3.6的证明185

附表1～7187

参考文献191

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