图书介绍

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MATLAB时间序列方法与实践
  • 江渝，李幸，卓金武编著 著
  • 出版社： 北京：电子工业出版社
  • ISBN：9787121360534
  • 出版时间：2019
  • 标注页数：204页
  • 文件大小：70MB
  • 文件页数：223页
  • 主题词：Matlab软件－应用－时间序列分析

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图书目录

1 绪论1

1.1 时间序列的发展过程1

1.2 时间序列的基本概念3

1.3 平稳时间序列分析方法7

1.4 季节指数预测法9

1.5 时间序列主要模型介绍11

1.6 时间序列分析工具14

1.7 应用实例：基于时间序列的股票预测15

1.8 小结20

参考文献20

2 时间序列基本概念21

2.1 时间序列的统计概念21

2.2 时间序列的平稳性24

2.3 时间序列的相关性28

2.4 时间序列的运算34

2.5 白噪声37

2.6 小结40

参考文献41

3 自回归模型——AR模型42

3.1 AR模型的定义42

3.2 AR模型的平稳性43

3.3 AR模型的统计性质45

3.4 AR模型的MATLAB实现48

3.5 AR模型的应用实例53

3.6 小结55

参考文献56

4 滑动平均模型——MA模型57

4.1 MA模型的定义57

4.2 MA模型的性质58

4.3 MA模型的应用实例61

4.4 小结63

参考文献63

5 自回归滑动平均模型——ARMA模型64

5.1 ARMA模型介绍64

5.2 ARMA模型的性质65

5.3 ARMA模型的图像定阶67

5.4 ARMA模型的应用实例71

5.5 小结75

参考文献76

6 非平稳序列的随机分析——ARIMA模型77

6.1 ARIMA模型的定义77

6.2 ARIMA模型的MATLAB实现78

6.3 ARIMA模型的应用实例83

6.4 小结90

参考文献90

7 建模及预测92

7.1 平稳性检验方法92

7.2 AIC准则定阶97

7.3 模型的检验98

7.4 ADF检验方法的MATLAB实现99

7.5 模型的预测108

7.6 模型的建立及预测应用实例109

7.7 小结117

参考文献117

8 趋势及季节性时间序列建模118

8.1 趋势分析118

8.2 季节效应分析122

8.3 模型的应用实例125

8.4 小结135

参考文献135

9 条件异方差模型136

9.1 时间序列的异方差性136

9.2 异方差性检验139

9.3 自回归条件异方差模型141

9.4 广义自回归条件异方差模型143

9.5 模型的MATLAB方法144

9.6 模型的应用实例147

9.7 小结155

参考文献156

10 多元时间序列分析157

10.1 平稳多元序列建模157

10.2 协整159

10.3 模型的MATLAB方法162

10.4 模型的应用实例165

10.5 小结170

参考文献170

11 航空公司乘客预测的时间序列模型172

11.1 时序数据的分析172

11.2 模型的估计175

11.3 模型的测试177

11.4 模型预测181

11.5 模型的评估184

11.6 小结186

12 股票收益时间序列的建模与预测187

12.1 时序数据的获取与预处理187

12.2 时序数据分析189

12.3 模型估计193

12.4 模型的测试195

12.5 GARCH模型的估计196

12.6 模型的仿真199

12.7 小结204

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