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序1

导论：证券业创新与发展　1

第一章　指数化与指数产品　17

1．什么是指数投资？17

2．指数化方式的演变　18

3．指数基金　20

4．指数期货、指数期权　23

5．交易所交易基金（ETF）24

参考文献　27

第二章　证券投资基金时机选择能力的实证研究　28

1．文献回顾　29

2．国内基金业绩评价研究　32

3．样本数据选择　35

4．研究方法　36

5．时机选择能力的检验假设　38

6．实证结果　39

7．结论与建议　51

参考文献　53

第三章　股票市场“指数效应”研究　54

1．“指数效应”是股票市场的普遍现象　55

2．中国统一指数将有明显的指数效应　61

3．“指数效应”引发市场格局调整　65

4．基于中国200指数的成分股预测　71

5．成分股投资分析　73

参考文献　75

1．中国股票市场现有指数　76

第四章　可投资性是证券市场指数创新的核心　76

2．指数创新的核心是可投资性　78

3．指数创新的紧迫性　81

参考文献　84

第五章　我国国债市场指数编制方法研究　85

1．编制国债指数的必要性和紧迫性　85

2．美国债券市场上主要债券指数的编制方法　87

3．国内现有的国债指数编制研究和实践　90

4．我国国债指数系列编制方法　91

参考文献　94

第六章　我国推出交易所交易基金（ETF）可行性研究　95

1．交易所交易基金（ETF）的基本原理　96

2．ETF全球市场概览　126

3．我国股市推出ETF的可行性　135

4．我国股市推出ETF的方案设计　150

参考文献　162

第七章 交易所交易基金（ETF）对指数期货市场的影响　165

1．ETF的特征　166

2．ETF对市场交易量的影响　168

3．ETF对指数期货定价效率的影响　171

4．结论　181

参考文献　182

第八章　共同基金如何使用金融衍生品：法规要求与实际效果　183

1．共同基金使用金融衍生品的风险因素　184

2．共同基金使用金融衍生品的法规要求　186

3．共同基金使用金融衍生品的实际效果　192

4．启示　193

参考文献　194

第九章　股指期货研究若干问题的认识　195

1．股指期货市场和股票市场是一个市场（one market）或是不同市场？196

2．亚洲股指期货市场　200

3．股指期货的投资者主体　205

4．做空机制与股指期货　206

5．统一指数与股指期货　209

6．解除期货合约上市的管制　210

参考文献　215

1．国有股发行认股权证实现流通的可行性　216

第十章 多层次资本市场与产品创新　216

2．论建立多层次证券市场体系　227

3．证券业分类管理的目标选择　236

4．未来十年金融创新将层出不穷　244

5．股指期货创新的背景、条件与时机　247

6．研究开发衍生产品 健全资本市场体系252

参考文献　255

后记　256