图书介绍

基于背景风险的模糊投资组合选择模型研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

李婷，杜方著著
出版社：阳光出版社
ISBN：9787552533705
出版时间：2016
标注页数：156页
文件大小：36MB
文件页数：167页
主题词：模糊经济学－应用－组合投资－研究

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图书目录

第1章绪论1

1.1 研究背景及意义1

1.2 背景风险2

1.2.1 考虑背景风险的实证分析3

1.2.2 考虑背景风险的效用理论研究5

1.2.3 考虑背景风险的动态规划研究7

1 3 投资组合理论8

1.3.1 随机不确定性投资组合选择模型9

1.3.2 模糊不确定性投资组合选择模型15

1.4 本书的主要研究内容18

第2章基础理论20

2.1 模糊数的定义及性质20

2.2 可能性均值和可能性方差23

第3章基于背景风险偏好度的可能性均值-方差模型及影响分析27

3.1 基于背景风险偏好度的可能性MV模型29

3.1.1 一般形式的可能性MV模型29

3.1.2 具有LR-类模糊收益分布的可能性MV模型30

3.1.3 背景风险偏好度的影响分析35

3.2 含流动性约束的双目标可能性MV模型41

3.3 数值分析47

第4章具有背景风险和风险价值的模糊投资组合模型及变动分析49

4.1 可信性测度相关知识51

4.2 具有VaR约束的不相关资产的模糊投资组合模型52

4.2.1 模型建立52

4.2.2 数值分析57

4.3 具有VaR约束的一般形式模糊投资组合模型59

4.3.1 模型建立59

4.3.2 可信性VaR约束的变动分析61

4.4 具有背景风险和交易费用的模糊投资组合模型64

4.4.1 模型构建65

4.4.2 背景资产均值和方差的变动分析67

第5章具有背景风险的国际投资组合选择模型73

5.1 两个模糊数乘积的可能性数字特征75

5.2 一般形式的可能性国际投资组合模型78

5.3 特殊模糊收益分布的可能性国际投资组合模型79

5.4 算例分析83

第6章具有背景风险的可能性投资组合调整模型88

6.1 一般形式的可能性投资组合调整模型89

6.2 特殊模糊收益分布的可能性投资组合调整模型91

6.3 最优调整策略算例分析94

第7章大数据背景下RDF数据处理的技术指向97

7.1 RDF查询表达101

7.1.1 SPARQL101

7.1.2 关键词查询103

7.2 静态数据集上的查询处理技术104

7.2.1 基于关系的RDF查询处理技术105

7.2.2 基于基本三元组的查询处理技术108

7.2.3 基于图的RDF数据查询技术112

7.2.4 静态数据集上RDF查询处理技术的对比与分析117

7.3 可用在动态数据集上的查询处理技术119

7.3.1 静态查询处理方法的改进120

7.3.2 分布式查询处理技术121

7.3.3 小结124

7.4 查询优化124

7.4.1 裁剪搜索空间124

7.4.2 连接顺序优化126

7.4.3 其他优化方法128

参考文献129