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前言1

1 绪论1

1.1 研究的背景与意义1

1.1.1 利率风险是商业银行面临的主要风险之一1

1.1.2 国际上商业银行利率风险管理综述2

1.1.3 我国利率市场化与商业银行利率风险管理中存在的问题5

1.2 研究的内容和方法7

1.2.1 研究的主要内容7

1.2.2 研究的主要方法8

2 我国利率市场化进程、制约因素与趋势预测9

2.1 我国利率市场化的进程9

2.2 我国目前在利率市场化进程中存在的不足13

2.3.1 利率市场化是我国经济持续发展的必然要求19

2.3 利率市场化趋势分析19

2.3.2 我国利率市场化的趋势预测22

3 利率市场化背景下我国商业银行面临的利率风险及其管理现状25

3.1 利率市场化与商业银行利率风险25

3.1.1 利率市场化进程中的利率风险25

3.1.2 利率市场化后的利率风险27

3.2 商业银行利率风险成因分析28

3.3 我国银行面临的利率风险分析31

3.4 当前我国银行利率风险管理现状及其趋势分析34

3.4.1 当前我国银行利率风险管理的现状34

3.4.2 我国银行利率风险管理的发展趋势36

4 我国商业银行利率风险管理中基准利率的选择、期限结构构造及利率预测38

4.1 金融市场基准利率的基本属性及其国外基准利率选择概述38

4.2 当前我国金融市场基准利率的比较选择及其计量检验40

4.2.1 对我国利率体系中各种利率的初步比较40

4.2.2 银行间债券市场利率和交易所债券市场利率的比较：相关性、稳定性41

4.2.3 短期基准利率的确定及其Granger因果检验43

4.3 基准利率选择总结：以银行间债券市场回购利率为短期基准利率，以银行间债券现券到期收益率为长期基准利率55

4.4 我国基准性即期收益率曲线的构造58

4.4.1 即期收益率曲线的作用及其构造方法简评58

4.4.2 我国国债即期收益率曲线的构造60

4.5 利率预测——利率风险控制的前提67

4.5.1 科学、准确的利率预测是有效利率风险管理的前提和基础67

4.5.2 商业银行利率预测的方法68

4.5.2.1 利率预测——要从基本面和技术面两个层次把握68

4.5.2.2 利用期限结构进行长期利率预测70

4.5.3 商业银行应加强科学准确的利率预测75

4.5.3.1 科学准确的利率预测要有专业化的组织建设和高素质人才的支持75

4.5.3.2 商业银行必须尽早加强对利率走势的预测和分析76

5.1 我国商业银行利率风险衡量现状78

5 我国商业银行利率风险衡量方法78

5.2 利率风险衡量方法及其选择80

5.2.1 利率风险衡量方法评析80

5.2.2 我国利率风险衡量方法的选择82

5.3 运用期限缺口法衡量银行的总体利率风险85

5.3.1 编制期限缺口报告85

5.3.2 期限缺口报告的分析89

5.3.3 当前我国银行运用期限缺口法的主要困难92

5.4 运用持续期法衡量我国商业银行债券资产的利率风险93

5.4.1 我国商业银行固定利率债券资产组合的持续期计算94

5.4.2 我国商业银行浮动利率债券资产持续期的计算98

5.4.2.1 浮动利率债券利率风险持续期的计算99

5.4.2.2 我国浮动利率债券持续期的计算101

5.5.1 我国商业银行活期存款有效持续期的计算106

5.5 我国商业银行内含期权风险的衡量106

5.5.2 我国商业银行个人住房贷款提前偿付模型的实证研究111

5.6 VaR技术及其在商业银行利率风险管理中的应用119

5.6.1 VaR出现及其内涵119

5.6.2 VaR运用123

5.6.2.1 VaR基本模型及其运用123

5.6.2.2 返回检验（back testing）和模型评价方法131

5.6.3 VaR方法在商业银行利率风险管理中的作用及其局限133

6 我国商业银行利率风险控制方法136

6.1 利率风险控制的表内调整法137

6.1.1 全局控制与局部调整137

6.1.2 表内调整的具体策略139

6.2.1 利率衍生工具及其在国外商业银行利率风险管理中的应用143

6.2 利率风险控制的表外调整方法——金融衍生工具方法143

6.2.2 当前我国银行利率风险管理中利率衍生工具创新的可行性分析149

6.2.2.1 当前我国利率衍生工具创新的市场条件与市场需求149

6.2.2.2 当前我国银行利率风险管理中利率衍生工具创新的可行性150

6.2.3 远期利率协议、利率期权、利率互换等利率衍生工具的应用152

6.2.3.1 远期利率协议152

6.2.3.2 利率互换156

6.2.3.3 利率期权162

6.3 内含期权风险控制170

6.3.1 存款人的随时取款风险及其管理170

6.3.1.1 核心存款171

6.3.1.2 商业银行与存款人的博弈模型172

6.3.1.3 不同信息状态下商业银行的决策过程176

6.3.2 我国商业银行对核心存款的管理189

6.3.3.1 提前偿付风险及其来源190

6.3.3 借款人的提前偿付风险及其管理190

6.3.3.2 影响提前偿付行为的因素分析192

6.3.4 提前偿付风险的防范和管理203

6.3.4.1 建立贷款人权利保护制度203

6.3.4.2 构建提前偿付模型205

6.3.4.3 加强数据库建设214

7 利率风险监管模式216

7.1 自律监管模式：BIS的利率风险监管原则217

7.1.1 决策机构——董事会和高级管理层对利率风险的监控219

7.1.2 适当的风险管理政策与程序220

7.1.3 风险测算和监控系统220

7.1.4 内部控制222

7.1.5 监管当局对利率风险的监督222

7.1.7 对银行账面利率风险的监管处理224

7.1.6 资本充足性和利率风险披露224

7.2 详细监管模式：OTS的利率风险管理方法228

7.2.1 要求董事会设立利率风险限度，它是银行所能忍受的利率风险最大值229

7.2.2 建立利率风险衡量体系230

7.2.3 对储蓄机构所承担利率风险的评级231

7.2.4 采取行动237

7.3 我国监管当局对利率风险监管模式的选择237

7.3.1 两种监管模式的比较237

7.3.2 我国利率风险的监管现状241

7.3.3 我国监管当局的选择243

8 我国利率风险管理研究总结248

8.1 研究总结248

8.2 加强我国商业银行利率风险管理的其他建议251

参考文献255