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第1章 计量经济学的性质与经济数据1

1.1什么是计量经济学？1

1.2经验经济分析的步骤2

1.3经济数据的结构6

1.4计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念12

小结16

关键术语16

习题17

计算机习题17

第1篇 横截面数据的回归分析19

第2章 简单回归模型21

2.1简单回归模型的定义21

2.2普通最小二乘法的推导26

2.3 OLS的操作技巧34

2.4度量单位和函数形式39

2.5 OLS估计量的期望值和方差44

2.6过原点回归55

小结56

关键术语57

习题57

计算机习题60

附录2A最小化残差平方和62

第3章 多元回归分析：估计64

3.1使用多元回归的动因65

3.2普通最小二乘法的操作和解释68

3.3 OLS估计量的期望值79

3.4 OLS估计量的方差88

3.5 OLS的有效性：高斯-马尔可夫定理96

小结97

关键术语98

习题99

计算机习题103

附录3A105

第4章 多元回归分析：推断109

4.1 OLS估计量的抽样分布109

4.2检验对单个总体参数的假设：t检验112

4.3置信区间129

4.4检验关于参数的一个线性组合假设131

4.5对多个线性约束的检验：F检验134

4.6报告回归结果145

小结147

关键术语149

习题149

计算机习题154

第5章 多元回归分析：OLS的渐近性157

5.1一致性158

5.2渐近正态和大样本推断162

5.3 OLS的渐近有效性169

小结170

关键术语171

习题171

计算机习题171

附录5A172

第6章 多元回归分析：深入专题174

6.1数据的测度单位对OLS统计量的影响174

6.2对函数形式的进一步讨论179

6.3拟合优度和回归元选择的进一步探讨188

6.4预测和残差分析194

小结203

关键术语204

习题204

计算机习题206

附录6A：自助法简介211

第7章 含有定性信息的多元回归分析：二值（或虚拟）变量212

7.1对定性信息的描述212

7.2只有一个虚拟自变量214

7.3使用多类别虚拟变量220

7.4涉及虚拟变量的交互作用225

7.5二值因变量：线性概率模型233

7.6对政策分析和项目评价的进一步讨论238

小结240

关键术语241

习题241

计算机习题244

第8章 异方差性250

8.1异方差性对OLS所造成的影响250

8.2 OLS估计后的异方差—稳健推断251

8.3对异方差性的检验257

8.4加权最小二乘估计262

8.5再议线性概率模型275

小结277

关键术语278

习题278

计算机习题280

第9章 模型设定和数据问题的深入探讨284

9.1函数形式误设285

9.2对无法观测解释变量使用代理变量290

9.3随机斜率模型297

9.4有测量误差时OLS的性质299

9.5数据缺失、非随机样本和异常观测305

9.6最小绝对离差估计313

小结314

关键术语315

习题315

计算机习题317

第2篇 时间序列数据的回归分析321

第10章 时间序列数据的基本回归分析323

10.1时间序列数据的性质323

10.2时间序列回归模型的例子325

10.3经典假设下OLS的有限样本性质328

10.4函数形式、虚拟变量和指数335

10.5趋势和季节性342

小结352

关键术语353

习题353

计算机习题355

第11章OLS用于时间序列数据的其他问题359

11.1平稳和弱相关时间序列360

11.2 OLS的渐近性质363

11.3回归分析中使用高度持续性时间序列370

11.4动态完备模型和无序列相关378

11.5时间序列模型的同方差假定381

小结382

关键术语383

习题383

计算机习题385

第12章 时间序列回归中的序列相关和异方差389

12.1含序列相关误差时OLS的性质390

12.2序列相关的检验393

12.3回归元严格外生时序列相关的修正400

12.4差分和序列相关406

12.5在OLS后的序列相关—稳健推断408

12.6时间序列回归中的异方差性412

小结417

关键术语417

习题417

计算机习题418

第3篇 高深专题讨论423

第13章 跨时横截面的混合：简单面板数据方法425

13.1跨时独立横截面的混合426

13.2利用混合横截面作政策分析431

13.3两时期面板数据分析436

13.4用两期面板数据作政策分析442

13.5多于两期的差分法445

小结450

关键术语451

习题451

计算机习题452

附录13A用一阶差分做混合OLS的假定457

第14章 高深的面板数据方法459

14.1固定效应估计法459

14.2随机效应模型467

14.3把面板数据方法用于其他的数据结构472

小结474

关键术语475

习题475

计算机习题476

附录14A关于固定效应和随机效应的假定480

第15章 工具变量估计与两阶段最小二乘法482

15.1动机：简单回归模型中的遗漏变量483

15.2多元回归模型的IV估计493

15.3两阶段最小二乘496

15.4变量误差问题的IV解决方法501

15.5内生性检验与检验过度识别约束503

15.6异方差条件下的2SLS507

15.7 2SLS应用于时间序列方程507

15.8 2SLS应用于混合横截面和面板数据509

小结511

关键术语512

习题512

计算机习题515

附录15A两阶段最小二乘的假定518

第16章 联立方程模型521

16.1联立方程模型的性质522

16.2 OLS中的联立性偏误525

16.3结构方程的识别和估计527

16.4多于两个方程的系统533

16.5利用时间序列的联立方程模型535

16.6利用面板数据的联立方程模型538

小结540

关键术语541

习题541

计算机习题543

第17章 限值因变量模型和样本选择纠正547

17.1二值响应的对数单位和概率单位模型548

17.2用于角点解响应的托宾模型560

17.3泊松回归模型567

17.4截取和断尾回归模型572

17.5样本选择纠正578

小结584

关键术语584

习题585

计算机习题586

附录17A含解释变量的极大似然估计590

附录17B限值因变量模型中的渐近标准误591

第18章 时间序列高深专题592

18.1无限分布滞后模型593

18.2单位根检验599

18.3谬误回归604

18.4协整和误差纠正机制606

18.5预报613

小结628

关键术语629

习题629

计算机习题631

第19章 一个经验项目的实施635

19.1问题的提出635

19.2文献回顾638

19.3数据的收集638

19.4计量经济分析642

19.5经验论文的写作645

小结652

关键术语653

样本经验项目653

期刊列表657

数据资源658

附录A基本数学工具660

A.1求和算子与描述统计量660

A.2线性函数的性质662

A.3比例与百分数665

A.4若干特殊函数及其性质666

A.5微分学673

小结675

关键术语675

习题676

附录B概率论基础678

B.1随机变量及其概率分布678

B.2联合分布、条件分布与独立性682

B.3概率分布的特征686

B.4联合与条件分布的特征693

B.5正态及其有关分布700

小结706

关键术语707

习题707

附录C数理统计基础709

C.1总体、参数与随机抽样709

C.2估计量的有限样本性质711

C.3估计量的渐近或大样本性质717

C.4参数估计的一般方法721

C.5区间估计与置信区间724

C.6假设检验731

C.7关于符号的备注741

小结742

关键术语742

习题743

附录D矩阵代数概述748

D.1基本定义748

D.2矩阵运算749

D.3线性独立与矩阵的秩753

D.4二次型与正定矩阵754

D.5幂等矩阵754

D.6线性形式和二次型的微分755

D.7随机向量的矩和分布755

小结757

关键术语757

习题758

附录E矩阵形式的线性回归模型759

E.1模型与普通最小二乘估计759

E.2 OLS的有限样本性质762

E.3统计推断765

E.4某些渐近分析767

小结770

关键术语771

习题771

附录F各章问题解答773

附录G统计用表786

参考文献794

术语表802

译后记824