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第1章 碳市场的历史背景及经济理论基础1

1.1碳市场的产生背景1

1.2碳市场的发展现状4

1.3碳市场的经济理论基础6

1.4碳市场复杂系统的主要特征9

第2章 碳市场排放配额分配机制研究12

2.1碳排放分配机制概况12

2.2两种免费碳配额分配机制的比较研究12

2.3 EU ETS现有拍卖机制研究回顾23

2.4不同市场因素对配额拍卖的影响研究24

2.5参与者行为对碳市场拍卖效率及价格的影响32

2.6本章小结44

第3章 碳价格的外部影响因素研究47

3.1碳市场与石油市场的价格转移机制研究47

3.2市场环境与温度对碳价的影响机理研究58

3.3本章小结65

第4章 欧盟排放交易体系结构性变化研究67

4.1碳市场价格结构性变化研究概述67

4.2结构变化模型与异常收益率模型68

4.3欧盟排放交易体系两阶段代表性合约的选择72

4.4第一阶段碳期货合约结构变化分析72

4.5第二阶段碳期货合约结构变化分析86

4.6本章小结88

第5章 欧盟排放交易体系碳价波动性研究89

5.1碳价波动性研究回顾89

5.2碳价波动性研究模型与方法90

5.3碳价历史信息对当前价格波动的影响92

5.4碳市场内在机制对碳价格波动性的影响96

5.5异质性环境对碳价的冲击力100

5.6本章小结101

第6章 欧盟排放交易体系价格收益率分布特征研究103

6.1碳市场期货价格分布特征研究概述103

6.2收益率模型104

6.3收益率分布特征模型检验105

6.4欧盟排放交易体系稳态分布参数估计与分析110

6.5本章小结111

第7章 基于资本资产定价模型的碳市场系统风险与期望收益研究112

7.1碳市场系统风险和非系统风险112

7.2资本资产定价模型和Zipf方法113

7.3碳市场系统风险和非系统风险分析115

7.4基于Zipf方法的投资者期望收益和投资尺度对碳价的影响分析116

7.5本章小结121

第8章 基于极值理论的碳市场风险度量123

8.1碳市场参与者的收益风险概述123

8.2极值理论模型、在险值模型和GARCH模型124

8.3碳价数据预处理127

8.4碳市场静态在险值分析127

8.5碳市场的GARCH模型估计131

8.6碳市场动态在险值分析133

8.7动态EVT-VaR与其他动态VaR估计方法比较136

8.8本章小结137

第9章 碳市场流动性风险相依性和风险集成研究139

9.1碳市场流动性风险概述139

9.2流动性风险相依性和风险集成指标构建140

9.3数据预处理142

9.4碳市场流动性在险值分析143

9.5流动性风险和市场风险相依性分析144

9.6流动性风险与市场风险集成分析147

9.7本章小结149

第10章 国际碳市场对中国的机遇与挑战150

10.1后京都时代欧盟排放交易体系展望150

10.2国际碳市场带给中国的机遇151

10.3中国应对国际碳市场的挑战152

10.4中国应对气候变化的政策建议154

参考文献158