图书介绍

期权定价与组合选择 金融数学与金融工程的核心2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

期权定价与组合选择 金融数学与金融工程的核心
  • 李时银编译 著
  • 出版社： 厦门：厦门大学出版社
  • ISBN：7561519036
  • 出版时间：2002
  • 标注页数：337页
  • 文件大小：13MB
  • 文件页数：344页
  • 主题词：

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图书目录

第一章　基本概念与数学基础1

1.1　金融衍生证券和期权1

1.2　期权价格的合理边界9

1.3　资产价格动力学和随机过程19

1.4　期权定价的Black-Scholes方程28

第二章　单资产欧式期权定价模型37

2.1　Black-Scholes定价公式和它们的性质37

2.2　期权定价模型的推广54

2.3　期货期权67

2.4　Merton的跳跃扩散公式73

第三章　多资产欧式期权定价模型79

3.1　一般的多维Black-Scholes定价公式79

3.2　外币期权模型85

3.3　定义在多个风险资产极值上的期权97

第四章　美式期权106

4.1　最优提前执行边界的特征107

4.2　美式期权定价的分析公式124

4.3　美式期权的近似定价方法132

第五章　期权定价的数值程序145

5.1　基本二项式定价模型146

5.2　二项式定价模型的扩展159

5.3　有限差分算法167

5.4　蒙特卡诺模拟177

第六章　路径依赖期权187

6.1　障碍期权187

6.2　回望期权204

6.3　亚式期权217

第七章　债券与利率衍生证券234

7.1　债券和利率模型235

7.2　无套利利率模型249

7.3　债券期权和其他利率衍生证券256

第八章　证券组合理论269

8.1　均值方差组合选择理论270

8.2　资本资产定价模型（CAPM）278

8.3　连续时间状态下的消费和组合选择，瞬时资产定价模型284

习题291

参考文献336

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