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第1章 引言1

1.1 权益连结保险产品介绍1

1.1.1 分红保险2

1.1.2 投资连结保险4

1.1.3 万能寿险5

1.1.4 变额年金6

1.1.5 权益指数年金7

1.2 金融衍生品定价基本理论8

1.2.1 基本概念8

1.2.2 不完备市场定价方法介绍10

1.2.3 马尔科夫调制模型13

1.3 Lévy过程及其相关内容15

1.4 Esscher变换19

1.5 本章结语25

第2章 随机利率和跳扩散模型下的权益指数年金定价26

2.1 模型26

2.1.1 金融模型27

2.1.2 保险组合28

2.2 EIAs定价29

2.2.1 点对点设计30

2.2.2 年度重设设计33

2.3 数值分析37

2.3.1 点对点权益指数年金37

2.3.2 年度重设权益指数年金40

2.4 本章结语43

第3章 随机利率和随机死亡率模型下权益指数年金的定价44

3.1 模型44

3.2 权益指数年金定价46

3.2.1 点对点设计46

3.2.2 年度重设设计52

3.3 数值例子56

3.4 本章结语56

第4章 马尔科夫调制跳扩散模型下权益指数年金的定价59

4.1 模型假设59

4.1.1 金融市场59

4.1.2 随机死亡率61

4.2 Esscher变换和最小鞅测度两种方法下的定价62

4.2.1 Merton假设下Esscher变换方法63

4.2.2 风险最小化方法68

4.2.3 考虑死亡率71

4.3 随机模拟72

4.4 本章结语73

第5章 权益指数年金的风险最小化对冲75

5.1 风险最小化方法简介75

5.2 模型假设78

5.2.1 金融市场78

5.2.2 保单组合80

5.3 权益指数年金的风险最小化对冲81

5.4 本章结语89

第6章 马尔科夫调制Lévy模型下的局部风险最小化策略90

6.1 模型90

6.1.1 金融市场90

6.1.2 保单组合93

6.1.3 组合模型93

6.2 权益连结保险的局部风险最小化对冲策略94

6.2.1 生存保单94

6.2.2 定期寿险102

6.3 一个例子105

6.4 本章结语107

第7章 支付流的局部风险最小化对冲108

7.1 模型108

7.1.1 金融市场108

7.1.2 保单组合110

7.2 支付流的局部风险最小化对冲策略111

7.3 例子121

7.4 本章结语126

参考文献127

索引138