图书介绍

实证宏观经济学 贝叶斯多元时间序列方法2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

实证宏观经济学 贝叶斯多元时间序列方法
  • （英）格里·库普（Gary Koop），（英）迪米特里斯·克罗比利斯（Dimitris Koroblis）著 著
  • 出版社： 沈阳：东北财经大学出版社
  • ISBN：9787565431265
  • 出版时间：2018
  • 标注页数：123页
  • 文件大小：12MB
  • 文件页数：135页
  • 主题词：贝叶斯方法－应用－宏观经济学－研究

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图书目录

第1章 引言1

第2章 贝叶斯VAR模型6

2.1 简介和符号6

2.2 先验分布8

2.3 实证示例：VAR模型的预测32

第3章 贝叶斯状态空间模型和随机波动率37

3.1 简介和符号37

3.2 正态线性状态空间模型38

3.3 非线性状态空间模型43

第4章 TVP-VAR模型54

4.1 同方差TVP-VAR模型55

4.2 带有随机波动率的TVP-VAR模型67

第5章 因子模型70

5.1 介绍71

5.2 动态因子模型72

5.3 因子增广型VAR模型（FAVAR模型）77

5.4 TVP-FAVAR模型80

5.5 因子模型的实证示例81

第6章 结论87

附录A88

附录B90

附录C98

附录D105

参考文献116

译后记122

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