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第1章 导论1

1.1 研究背景和意义1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 研究意义4

1.2 国内外文献综述8

1.2.1 金融功能观的提出和发展8

1.2.2 银行再造研究综述16

1.2.3 商业银行多元化经营与绩效关系17

1.2.4 商业银行多元化经营与风险关系21

1.2.5 国内外研究综述23

1.3 相关概念界定24

1.3.1 商业银行功能再造的界定24

1.3.2 全面风险管理的界定25

1.3.3 功能再造、全面风险管理和多元化经营三者之间的关系26

1.4 研究内容和方法27

1.4.1 研究框架及结构27

1.4.2 研究方法30

1.5 主要创新点30

第2章 商业银行全面风险管理的理论透析32

2.1 商业银行风险理论32

2.1.1 风险与金融风险的关系分析32

2.1.2 商业银行风险36

2.2 商业银行风险管理理论的发展37

2.2.1 传统风险管理理论38

2.2.2 全面风险管理理论39

2.3 商业银行整体风险的度量研究42

2.3.1 新资本协议视角下资本的风险补偿功能42

2.3.2 风险集总与风险分散分析43

2.4 小结45

第3章 商业银行功能再造的理论分析46

3.1 商业银行的功能多元化分析46

3.1.1 商业银行功能的界定46

3.1.2 商业银行功能多元化的必要性50

3.1.3 商业银行功能再造的辨析53

3.2 商业银行功能多元化指数构建55

3.2.1 Herfindah-Hirschman Index在多元化度量中的应用55

3.2.2 Entropy Measure Index在多元化度量中的运用56

3.2.3 我国商业银行的多元化指数构建57

3.3 商业银行的功能体系分析60

3.3.1 商业银行的功能框架60

3.3.2 复杂系统与金融风险61

3.4 小结62

第4章 全面风险管理与商业银行功能再造的关系分析63

4.1 全面风险管理与商业银行功能再造的相关性分析63

4.1.1 风险与功能的对应关系分析63

4.1.2 商业银行功能再造要面临的特殊风险分析66

4.2 商业银行功能再造对全面风险管理的必要性分析66

4.2.1 功能再造对商业银行绩效的影响的理论分析66

4.2.2 功能再造的路径选择分析67

4.2.3 归核化思潮对商业银行功能再造的影响71

4.3 功能再造对全面风险管理的重要性的实证分析73

4.3.1 银行的风险、规模和多元化77

4.3.2 计量模型及估算问题79

4.3.3 数据来源和描述统计82

4.3.4 模型估算结果和分析83

4.4 功能再造的边界分析91

4.4.1 商业银行多元化的合理边界93

4.4.2 最优多元化界定93

4.5 小结95

第5章 基于全面风险管理的国外商业银行功能演进96

5.1 美国银行业的功能演进96

5.1.1 美国银行业的功能演进分析96

5.1.2 美国商业银行的业务结构变化和风险管理——以花旗银行为例100

5.2 英国银行业的功能演进108

5.2.1 英国银行业的功能演进分析108

5.2.2 英国商业银行的业务结构变化和风险管理——以汇丰银行为例112

5.3 德国银行业的功能演进113

5.3.1 德国银行业的功能演进分析113

5.3.2 德国商业银行的业务结构变化和风险管理——以德意志银行为例114

5.4 日本银行业的功能演进115

5.4.1 日本银行业的功能演进分析115

5.4.2 日本商业银行的业务结构变化和风险管理——以三菱东京日联银行为例116

5.5 国际银行业的功能演进脉络分析及启示118

5.5.1 发达国家商业银行功能再造的特点118

5.5.2 全面风险管理的实践119

5.5.3 国外商业银行功能再造的启示120

5.6 小结121

第6章 我国商业银行的功能再造现状分析122

6.1 我国商业银行的功能演进历程综述122

6.1.1 1978—1984年商业银行基础功能初步形成123

6.1.2 1985—1994年商业银行服务功能快速发展124

6.1.3 3.1995—2002年商业银行功能持续优化124

6.1.4 2004年至今商业银行的风险管理逐渐成熟125

6.2 我国商业银行功能再造的动因分析126

6.2.1 功能再造的外因分析128

6.2.2 功能再造的内因分析129

6.3 基于全面风险管理我国商业银行功能转变的实践131

6.3.1 我国银行体系现状分析137

6.3.2 大型商业银行的功能再造实践138

6.3.3 股份制商业银行的功能转变实践143

6.3.4 城商行的功能转变探索144

6.3.5 不同类型商业银行间的比较研究144

6.4 我国商业银行的现有功能与全面风险管理所要求的功能的差距146

6.4.1 基础功能的差距146

6.4.2 服务功能的差距147

6.4.3 核心功能的差距147

6.4.4 我国商业银行功能再造的整体布局148

6.5 小结148

第7章 基于全面风险管理的商业银行功能再造的路径取向149

7.1 商业银行基础功能再造149

7.1.1 信用中介功能和信用创造功能的新局面149

7.1.2 商业银行基础功能再造的路径选择151

7.1.3 全面风险管理对商业银行基础功能再造的要求152

7.2 商业银行服务功能再造153

7.2.1 信息化背景下的商业银行服务功能新论153

7.2.2 商业银行金融服务功能再造的路径选择154

7.2.3 全面风险管理对商业银行服务功能再造的要求157

7.3 商业银行核心功能再造158

7.3.1 完善全面风险管理体系构建是功能再造的前提和保障159

7.3.2 从绩效角度衡量金融资源配置功能的效果167

7.3.3 风险关联度和风险变动关联度171

7.3.4 商业银行功能再造的商业模式选择172

7.4 小结176

第8章 中国商业银行功能再造中的制度环境保障177

8.1 微观层面：商业银行的制度转化177

8.1.1 公司治理177

8.1.2 人力资源178

8.1.3 完善健全风险管理信息系统178

8.1.4 企业文化建设179

8.2 宏观层面：功能再造与全面审慎监管180

8.2.1 降低行业集中度和银行竞争度180

8.2.2 建立去行政化的软约束机制180

8.2.3 完善金融立法181

8.2.4 存款保险制度181

8.2.5 金融业综合化经营182

8.2.6 宏观审慎管理制度183

8.3 小结185

第9章 结论与展望186

9.1 结论186

9.2 展望189

附录190

附录1 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中金融业分类表190

附录2 中国商业银行原始数据样本的描述性统计量194

附录3 美国商业银行原始数据样本的描述性统计量195

附录4 日本商业银行原始数据样本的描述性统计量196

附录5 中国商业银行数据来源列表197

附录6 美国商业银行数据来源列表198

附录7 日本商业银行数据来源列表239

参考文献245

后记257