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第1篇　基础知识3

第1章　风险、收益的分布3

第一节　期望值和方差3

第二节　正态分布6

第三节　资产收益率7

第四节　样本估计8

第五节　时间加总8

第六节　Excel实践9

本章小结13

基本概念14

复习思考题14

第2章　金融产品的基础知识介绍15

第一节　产品的种类、风险和收益的分布图15

第二节　新产品的设计16

第三节　投资流程19

第四节　基于模型的投资流程案例20

第五节　Excel实践24

本章小结25

基本概念25

复习思考题26

第2篇　投资入门29

第3章 自下而上的投资模型29

第一节　中国市场风险研究30

第二节　选股模型35

第三节　产品工程40

第四节　风险管理与战术调整43

第五节　模型投资的得失案例46

第六节　Excel实践52

本章小结53

基本概念53

复习思考题54

第4章 自上而下的投资模型55

第一节　大势研判模型56

第二节　Excel实践58

本章小结61

基本概念61

复习思考题61

第5章　行业配置模型62

第一节　行业配置模型介绍62

第二节　Excel实践69

本章小结75

基本概念75

复习思考题75

第6章　风险模型简介76

第一节　VaR模型和跟踪误差模型76

第二节　Excel实践78

本章小结79

基本概念79

复习思考题80

第7章　绩效评估模型81

第一节　绩效评估模型介绍81

第二节 案例：某证券公司2004年上半年资产管理业务绩效分析报告84

第三节　Excel实践86

本章小结89

基本概念89

复习思考题89

第3篇　风险管理入门第8章　投资组合的风险93

第一节　投资组合的VaR93

第二节　增量VaR、边际VaR和成分VaR95

第三节　简化协方差矩阵97

第四节　Excel实践101

本章小结102

基本概念102

复习思考题103

第9章　波动性和相关性预测104

第一节　随时间变动的序列104

第二节　移动平均106

第三节　GARCH估计107

第四节　相关性模型109

第五节　Excel实践110

本章小结111

基本概念112

复习思考题112

第10章　测量VaR的方法简介113

第一节　参数法113

第二节　历史模拟法116

第三节　蒙特卡罗法117

第四节　三种方法的比较117

第五节　Excel实践118

本章小结120

基本概念120

复习思考题120

第11章　蒙特卡罗法121

第一节　一个随机变量121

第二节　多个随机变量125

第三节　Excel实践126

本章小结128

基本概念129

复习思考题129

第12章　回验测试、压力测试和情景分析130

第一节　回验测试130

第二节　压力测试132

第三节　情景分析133

第四节　Excel实践135

本章小结137

基本概念137

复习思考题137

第13章　风险分析和报告138

第一节　投资组合的风险报告说明138

第二节　投资组合实例142

第三节　投资组合的风险报告实例144

第四节　Excel实践151

本章小结153

基本概念153

复习思考题154

第4篇　投资和风险管理的应用和未来第14章　海内外资产管理产品157

第一节　海外的资产管理产品157

第二节 国内的资产管理产品172

本章小结176

基本概念176

复习思考题177

第15章　新产品的开发178

第一节　产品开发的流程178

第二节　案例：招商证券基金宝的开发186

第三节　Excel实践192

本章小结193

基本概念194

复习思考题194

第16章　投资和风险管理的未来195

第一节　在共同基金中的应用195

第二节　在保险业中的应用198

第三节　在养老金中的应用201

第四节　未来展望206

本章小结210

基本概念210

复习思考题210

主要参考文献211