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第1章　绪论1

1.1　本书的研究背景1

1.2　本书的目的和意义2

1.3　本书的结构安排3

1.4　小结5

第2章　经济主体自我价值理论7

2.1 引言7

2.2　现实的经济主体并非期望效用最大化者8

2.3　自我价值理论9

2.3.1 自我从来不是中立的13

2.3.2 自我价值是虚幻的16

2.4　应用自我价值理论解释悖论18

2.5.2　中国股市的处置效应21

2.5.1　处置效应21

2.5　处置效应和自我价值感21

2.5.3　用投资者的自我价值感来解释处置效应23

2.5.4　为什么不同中国股市投资者群体有不同程度的处置效应24

2.6　小结28

参考文献29

第3章　中国股市的管理制度改革与市场流动性35

3.1 引言35

3.2　管理制度与市场流动性之间的联系40

3.2.1　股市管理政策40

3.2.2　上海和深圳股票交易市场的异同42

3.2.3　流动性的度量方式43

3.2.4　前期市场收益对当期市场流动性的影响43

3.3　数据46

3.4.2　对收益率和换手率的单位根测试47

3.4.1　如何建立一个实证模型47

3.4　实证模型47

3.4.3 向量自回归模型和格兰杰测试48

3.4.4　换手率的自回归求积移动平均模型49

3.4.5　干涉模型50

3.5　小结53

参考文献53

第4章　中国机构投资者是真正的机构投资者吗57

4.1 引言57

4.2　我国股票市场的机构投资者59

4.2.1　我国机构投资者的作用59

4.2.2　我国机构投资者的行为分析59

4.3　数据61

4.4　实证模型61

4.4.1　投资者预测的单变量分析61

4.4.2　实际市场走势和预测的内在联系65

4.5　小结71

参考文献71

第5章　基于市场周转率的股票市场收益预测75

5.1 引言75

5.2　如何用周转率来预测市场收益76

5.3　小结82

参考文献82

第6章　中国股市的动量和反转策略研究85

6.1 引言85

6.2　数据和方法87

6.2.1　数据87

6.2.2　实证方法87

6.3　实证结果和解释90

6.4　中国近代股票市场的动量和反转策略分析95

参考文献97

6.5　小结97

第7章　中国股票市场的小公司效应103

7.1 引言103

7.2　我国股票市场的小公司效应104

7.3　我国股市小公司效应的根本原因106

7.4　新中国成立前股票市场的小公司效应109

7.5　小结110

参考文献111

第8章　我国股市的地缘效应115

8.1 引言115

8.2　方法和数据117

8.3　实证结果117

8.4　小结118

参考文献119

9.1　引言121

第9章　基于小波分析的我国股票市场趋势探测121

9.2　我国股票市场的非常不光滑的运动123

9.3　利用小波分析排除我国股票市场指数的噪声126

9.3.1　噪声平均与噪声排除126

9.3.2　小波分析126

9.4　探测真实市场趋势128

9.5　小结130

参考文献130

第10章　基于卡尔曼滤波方法的资产系统风险估计133

10.1　引言133

10.2　卡尔曼滤波134

10.3　数据选取136

10.3.1　样本数据来源136

10.3.2　样本数据选取137

10.4.1　基于传统回归分析方法的估计结果138

10.4　实证研究138

10.4.2　基于KF方法的估计结果139

10.4.3　实证结果141

10.5　小结146

参考文献146

第11章　基于最优估计理论的上市公司永久盈余估计149

11.1　引言149

11.2　模型和样本数据150

11.2.1　对永久盈余进行建模150

11.2.2　样本数据154

11.3　实证测试155

11.3.1　应用模型Ⅰ基于KF和STF估计值的精度分析155

11.3.2　应用模型Ⅱ基于KF和STF估计值的精度分析156

11.4　小结159

附录159

参考文献160

第12章　基于混合估计与预测方法的股市交易量预报163

12.1 引言163

12.2　卡尔曼滤波与小波分析164

12.2.1　卡尔曼滤波164

12.2.2　小波分析165

12.3 小波-卡尔曼滤波混合估计和预测算法（WKHEFA）166

12.3.1　系统描述166

12.3.2　WKHEFA描述170

12.4　实证测试174

12.4.1　数据174

12.4.2　实证结果174

12.5　小结176

附录176

参考文献180

结束语182