图书介绍

证券市场流动性风险管理2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

刘海龙，仲黎明著著
出版社：上海：上海交通大学出版社
ISBN：7313041675
出版时间：2006
标注页数：164页
文件大小：7MB
文件页数：174页
主题词：证券交易－资本市场－市场管理－研究

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图书目录

第1章　绪论1

1.1　研究背景1

1.2　研究意义4

1.3　本书主要研究内容8

1.4　本书主要创新点9

第2章　相关研究综述12

2.1　引言12

2.2　流动性及其影响因素研究12

2.3　流动性风险产生原因及其度量研究24

2.4　内生流动性风险控制策略研究31

2.5　已有研究不足及本书研究计划39

第3章　指令驱动机制下股票流动性度量（高频数据）41

3.1　引言41

3.2　指令驱动机制下交易类型识别及净指令流计算42

3.3　指令驱动机制下交易对价格冲击的微观结构模型47

3.4　中国股票市场股票价格冲击系数的测算49

3.5　本章小结52

第4章　指令驱动机制下股票流动性度量（低频数据）54

4.1　引言54

4.2　指令驱动机制下股票流动性度量指标：有效流速54

4.3　指令驱动机制下股票流动性度量的序数方法62

4.4　本章小结67

第5章　考虑内生流动性风险的VaR68

5.1　引言68

5.2　VaR和流动性风险68

5.3　设计考虑内生流动性风险的VaR指标70

5.4　实证分析77

5.5　本章小结83

6.1　引言85

第6章　基于LrVaR的最优策略85

6.2　连续时间框架下的LrVaR86

6.3　基于LrVaR的最优变现策略：数值求解89

6.4　基于LrVaR的最优变现策略：解析求解92

6.5　本章小结97

第7章　基于均值方差效用的最优策略99

7.1　引言99

7.2　基于均值方差效用的最优策略：单种股票100

7.3　基于均值方差效用的最优策略：多种股票110

7.4　市场中其他投资者的交易对变现成本的影响122

7.5　本章小结123

第8章　资金约束下的投资成本控制策略125

8.1　引言125

8.2　模型描述与假设126

8.3　投资过程与投资策略128

8.4　Monte Carlo模拟132

8.5　本章小结136

第9章　回顾与展望137

9.1　本书的主要工作和结论137

9.2　未来研究展望138

9.3　结语139

附录141

A．基于蒙特卡罗模拟LrVaR计算141

B．改进的N-R算法程序框图142

C．捕食者B最优策略的推导及存在的必要条件143

D．泛函极值的必要条件——欧拉方程147

E．中英文关键词索引149

参考文献154