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目 录3

第一部分 引 言3

第一章引言3

投资管理的演进3

投资基金的结构界定5

投资顾问的作用7

投资策略9

投资管理委托书13

管理人的选择16

投资组合评估17

托管机构的作用18

第二章传统的投资方法20

资产种类配置22

资产种类内的证券选择24

传统方法的局限性26

传统投资管理的趋势27

效率市场假说（EMH）28

第三章投资管理理论28

资本资产定价模型（CAPM）30

优化投资组合及投资组合的优化32

预期的以及测定的收益率与风险36

风险值（VAR）38

风险预算39

逆向优化40

利率40

应用45

第二部分 投资组合的创建45

第四章资产配置计量模型45

理论46

长期资产配置46

短期资产配置62

风险管理64

短期资产配置的实施65

衍生工具的使用68

即时控制69

评估70

业务管理70

业绩测量与定性分析71

隐患73

案例研究74

第五章投资组合保护77

应用77

理论79

期权定价83

实施87

布莱克—斯科尔斯与CPPI的对比87

即时控制88

货币管理89

业务管理89

评估89

业绩测量与定性分析91

隐患92

1987年市场暴跌92

案例研究94

理论99

第六章资本担保投资组合99

应用99

实施100

货币管理102

即时控制102

业务管理104

评估104

业绩测量与定性分析104

隐患104

案例研究105

第七章消极资产配置108

应用108

理论109

实施109

货币管理110

衍生工具的使用110

即时控制111

业务管理112

评估112

业绩测量与定性分析113

隐患115

案例研究115

第八章国内股票投资组合计量模型120

应用120

理论120

基准的界定120

收益率预测121

风险预测与管理132

货币管理133

实施135

衍生工具的使用136

公司行为136

即时控制138

业务管理138

评估139

业绩测量与定性分析139

隐患140

案例研究141

应用145

第九章国际股票投资组合计量模型145

理论146

基准的界定146

收益预测147

实施157

即时控制160

衍生工具的使用161

业务管理161

评估162

业绩测量与定性分析163

隐患164

案例研究165

第十章优化股票选择模型170

应用170

理论171

用于资产配置和股票选择的优化程序172

风险因素模型的评估173

股票选择与资产配置的关系176

全球性因素的应用179

投资组合风险分析181

投资组合的创建184

货币管理186

衍生工具的使用187

即时控制和业务管理187

业绩测量与定性分析187

逆向优化188

隐患191

理论193

应用193

第十一章指数化193

基准的界定196

货币管理201

衍生工具的使用202

指数化增长202

定制的指数化投资组合206

国内定息投资组合的指数化206

国际定息投资组合的指数化208

即时控制209

不动产投资组合的指数化209

业务管理210

评估211

业绩测量与定性分析211

隐患213

案例研究214

第十二章定息投资组合217

应用217

理论218

定息证券的价格计算219

信贷风险222

投资组合的创建225

利率风险管理226

收益率曲线模拟229

实施231

衍生工具的使用232

货币管理233

评估234

业务管理234

即时控制234

业绩测量与定性分析235

隐患235

案例研究236

第十三章不动产投资组合238

应用238

理论238

实施239

衍生工具的使用240

即时控制241

业务管理242

评估242

业绩测量与定性分析243

隐患245

案例研究245

第十四章市场中立（对冲）投资组合与其他另类投资种类248

另类投资基金的特点248

应用249

理论250

另类投资策略251

实施258

货币管理259

即时控制260

业务管理260

评估261

业绩测量与定性分析262

隐患262

案例研究263

第十五章投资组合的移交与移交型投资组合267

投资组合的移交267

移交管理268

移交型投资组合270

目标270

实施271

货币管理272

即时控制272

业绩测量与定性分析273

业务管理273

评估273

隐患274

案例研究275

第十六章货币管理277

应用277

理论279

积极货币管理的方法281

货币管理委托的界定282

实施283

衍生工具的使用284

即时控制284

业务管理285

评估286

业绩测量与定性分析286

隐患287

第十七章股票投资组合的实施291

传统方法291

第三部分 外围方法291

集总交易293

股票的借入与借出295

软美元296

指定佣金298

第十八章业绩测量与定性分析300

单一周期的投资收益率核算300

多个周期的投资收益率核算303

收益率比较的局限性304

单一周期的定性分析307

自重分析和积极资产持有310

多个周期的定性分析310

第十九章软件在投资管理中的应用313

市场信息313

资产种类和单一证券的投资收益率预测314

风险模拟、投资组合分析和创建315

衍生工具的分析317

对交易的记录与核实317

税款319

投资组合记录的保存319

投资组合的评估320

收益率测量、定性分析与报告322

购买与自行开发322

完整的系统与中间件323

第二十章投资管理的趋向324

投资管理公司的所有权和结构324

精品管理与全方位服务管理人的比较325

费用结构326

作为投资管理人的托管人327

投资顾问的作用328

共同管理329

合规部工作人员的作用331

人与方法：投资管理功能的细分332

第二十一章结论：传统与计量的对比334

投资管理模型335

传统管理与计量管理336

灰色区338

贴现证券的结算价值341

第四部分 附 录341

附录1利率证券的定价341

贴现证券的点价值342

债券的结算价值342

债券的点价值343

附录2远期交易合约344

理论344

定价345

外汇远期交易合约346

利率远期交易合约347

实施349

即时控制350

业务管理351

附录3期货合约353

理论353

定价353

应用353

关于贴现证券的期货355

实施356

债券期货356

债券期货的定价356

即时控制359

业务管理360

业绩测量与定性分析361

附录4掉期363

理论363

定价365

实施366

合成掉期交易367

业绩定性分析367

业务管理367

掉期相对于期货和远期的长处和短处369

附录5期权371

定价371

期货期权373

假说375

看跌期权—看涨期权比价375

期权的波动性——对比系数380

实施382

隐含的波动性382

实物证券期权383

柜台交易383

即时控制384

业务管理384

业绩测量与定性分析384

附录6可兑换票据和可转换债券387

理论387

定价387

可兑换票据388

可转换债券390

应用391

实施392

即时控制392

业务管理392

业绩测量与定性分析393

术语词汇表396

参考书目405