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第一章 理解资金管理过程1

资金管理过程的步骤2

可用机会的排序3

控制总体暴露风险3

风险资本的分配4

评估交易的最大许可损失5

风险等式6

确定交易合约的数量：平衡风险等式6

风险等式不平衡时进行交易的后果7

结语8

第二章 破产的动态学10

不予行动10

不当行动11

估算损失数量14

破产风险15

破产风险的建模19

结语24

第三章 估计风险与回报26

对风险进行定义的重要性26

对回报进行估计的重要性27

使用常用模式估计风险与回报27

头肩形28

双重顶与双重底33

碟形（圆形）顶和碟形（圆形）底36

V形反转、钉形反转和岛形反转38

等腰三角形和直角三角形41

楔形43

旗形45

没有测量规则的回报预测47

风险与回报的综合50

结语51

第四章 通过分散经营控制风险52

估计期货交易的回报55

估计单独商品的风险58

估计同时交易的商品风险：商品相关性的概念61

为什么分散经营是有效的63

集结经营：分散经营的反面65

检验商品相互关系的有效性66

商品相关性是否有效的非统计学检验68

对相关性商品进行交易的矩阵70

协同交易70

价差交易71

分散经营的局限72

结语73

第五章 商品的选择74

互斥机会与独立机会75

商品选择的过程76

夏普比率77

怀尔德商品选择指数78

价格变动指数81

经过调整的报酬率指数83

结语84

第六章 对未实现利润和未发生损失进行管理86

为未发生损失制定截止水平87

通过视图法制定止损点88

变更率止损89

时间止损95

资金管理的货币价值止损96

盈利交易未发生损失的模式分析97

牛市和熊市中的陷阱103

避免牛市和熊市中的陷阱104

使用开盘价格行为信息设立保护性止损点105

如何在限价锁定市场上生存106

对未实现利润的管理109

结语112

第七章 管理资金：控制暴露风险113

每笔交易进行等值货币投资的暴露风险113

固定比例的暴露风险114

通过改良的凯利方法得出最优固定比例117

求得针对特定交易的最优暴露风险118

鞅策略与反鞅策略121

针对特定交易的暴露风险与综合的暴露风险124

结语127

第八章 管理资金：分配资本128

在商品间进行风险资本分配128

单一商品交易方案的分配129

包含多种商品的交易方案的分配129

等值风险资本分配130

最优资本分配：引进现代最优证券投资理论130

使用最优的f作为分配基础137

风险资本与可用资本的关联137

决定交易合约的数量138

期权在处理带小数部分的合约数量时的作用140

金字塔法143

结语148

第九章 机械交易系统的作用150

机械交易系统的设计151

机械交易系统的作用154

固定参数机械系统156

对于机械系统问题的可能解决方案165

结语168

第十章 回归基本169

避免四星错误169

损失引起的情绪后果172

保持情绪平衡174

总结178

附录A179

附录B183

附录C186

附录D211

附录E236

附录F261