图书介绍

非线性协整时间序列的非参数方法及其应用研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

舒晓惠著著
出版社：成都：西南交通大学出版社
ISBN：9787564366278
出版时间：2019
标注页数：238页
文件大小：27MB
文件页数：246页
主题词：非参数检验－研究

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图书目录

第1章绪论1

1.1研究背景1

1.2研究的目的和意义2

1.3研究现状与文献综述3

1.4本书章节安排及创新之处11

第2章单位根与线性协整理论概述14

2.1单位根过程14

2.2单位根检验17

2.3协整及其表述定理23

2.4协整的估计与检验28

第3章时间序列的非线性存在性检验35

3.1非线性的定义35

3.2非线性检验的方法35

3.3 Monte Carlo仿真模拟43

3.4我国股市的非线性存在性分析45

第4章非线性非平稳时间序列的混沌与分形特征检验50

4.1混沌与分形理论简介50

4.2混沌与分形理论在经济中的应用综述57

4.3时间序列中是否存在混沌的非参数检验方法58

4.4 Monte Carlo仿真模拟67

4.5我国沪深股票指数的混沌与分形特征的实证研究74

第5章非线性时间序列的非平稳检验78

5.1基于长记忆性、混合性概念的非平稳检验方法79

5.2推广的单位根检验83

5.3货币需求函数各变量的单位根秩检验与全距检验102

第6章非线性协整的非参数检验方法107

6.1推广的E-G两步法107

6.2非线性协整的秩检验理论108

6.3记录数协整检验（Record Counting Cointegration Test， RCC）125

6.4中国与国际股市的非线性协整研究128

第7章非线性协整模型构造与估计的非参数方法149

7.1 ACE算法（Alternating Conditional Expections， ACE）149

7.2局部核权最小二乘法152

7.3基于神经网络的非线性协整模型估计方法153

7.4 Monte Carlo仿真实验研究172

7.5实证研究179

第8章总结与展望186

8.1本书所做的主要工作186

8.2不足之处186

8.3进一步研究展望187

附录189

Gauss程序集程序段222

参考文献223

后记237