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第一节 证券投资基金的发展1

一、什么是证券投资基金1

二、证券投资基金的发展状况8

第二节 证券投资基金业绩特点12

一、证券投资基金风格与业绩12

二、证券投资基金业绩的持续性19

第三节 证券投资基金评级的意义21

一、什么是基金评级21

二、为什么要评级22

第一节 投资组合理论25

一、投资组合收益率26

二、投资组合风险28

三、投资组合风险分散31

四、马考维茨投资组合有效集34

第二节 资产定价模型37

一、资本资产定价模型38

二、因子模型和套利定价44

三、β的估计54

第三节 股票与债券价值评估55

一、股票价值及其变化56

二、债券价值及其变化59

一、资本市场有效性假说69

第四节 资本市场有效性69

二、市场有效性的根源及其启示73

三、市场中的非有效现象74

四、行为金融学75

第一节 投资基金业绩计算77

一、基金资产净值77

二、基金收益率80

第二节 投资基金风险计算81

一、风险的一般度量82

二、VaR89

一、特雷诺指数95

第三节 风险调整业绩95

二、夏普比率97

三、詹森指数99

四、M2指数102

五、RAROC104

六、五个指标之间的关系106

第四节 投资风格重新划分109

一、投资基金风格的背离110

二、投资基金风格的再分方法113

一、因子分析的基本理论130

第一节 因子分析法130

二、基金投资业绩综合评价的因子分析方法135

第二节 数据包络分析法140

一、DEA方法的基本思想141

二、DEA方法在我国基金业绩评价中的应用144

第三节 人工神经网络评级技术151

一、人工神经网络介绍151

二、基于BP算法的多层前馈网络简介151

三、人工神经网络与基金评级154

四、评级体系的构建156

五、人工神经网络评级实例分析162

第四节 熵权法在基金评级中的应用167

一、熵的概念168

二、熵权法简介169

三、熵权法评价基金业绩的步骤171

四、熵权法评价基金业绩的应用173

第一节 基金经理的择股能力175

一、基金业绩的分解175

二、基于Fama的基金择股能力的业绩分解179

三、基于G T投资组合理论的基金择股能力的业绩分解184

第二节 基金经理的择时能力188

一、收益率时间序列回顾模型190

二、投资组合的事件研究方法197

三、基金择时能力的市场基准204

第一节 晨星基金评级方法210

一、基金分类211

二、评定星级212

三、基金的评级报告215

四、晨星公司基金评价体系的局限性215

第二节 标准普尔基金评级方法216

二、可选择基金名单（Select Fund）217

一、Micropal基金评级步骤217

三、基金管理AAA评级218

四、债券型基金的波动评级219

第三节 国内主要券商的基金评价体系219

一、银河基金业绩评价体系220

二、国泰君安基金业绩评价体系221

三、海通基金业绩评价体系221

四、天相基金业绩评价体系222

五、中信基金业绩评价体系223

附表226

参考文献241