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第一章 绪论1

第一节 研究背景1

第二节 相关文献回顾4

第二章 商业银行稳定评估模型的构建与分析19

第一节 商业银行稳定评估模型的构建19

第二节 新评估模型的理论依据与可靠性分析22

第三节 基于VaR的Z值模型的经济学内涵分析28

第四节 基于VaR的Z值模型的应用35

第五节 评估模型的稳健性检验——基于破产案例的分析39

第六节 小结41

第三章 商业银行稳定水平的影响因素及其机理分析43

第一节 宏观经济因素对商业银行稳定的影响机理分析43

第二节 行业因素对商业银行稳定的影响机理分析46

第三节 银行微观因素对商业银行稳定的影响机理分析47

第四节 小结53

第四章 中长期贷款占比对商业银行稳定的影响55

第一节 问题提出与文献回顾56

第二节 中长期贷款占比对商业银行稳定水平影响的理论推证58

第三节 对理论假说的实证检验66

第四节 中长期贷款占比影响商业银行稳定水平的成因与机制分析72

第五节 小结75

第五章 国内主要商业银行稳定水平的评估与比较77

第一节 国内主要商业银行稳定水平的评估77

第二节 效率视角下国内主要商业银行稳定差异的成因分析80

第三节 小结90

第六章 商业银行稳定的国际比较——基于跨国数据的分析91

第一节 商业银行稳定水平的国际比较91

第二节 商业银行稳定影响因素计量模型的构建94

第三节 实证结果与分析98

第四节 小结103

第七章 金融危机背景下商业银行稳定水平的评估与分析104

第一节 国内商业银行的压力测试105

第二节 基于极值理论的VaR计算121

第三节 商业银行稳定水平的评估与分析128

第四节 小结133

第八章 金融危机背景下影响国内外商业银行稳定水平差异的主要因素分析134

第一节 影响商业银行稳定水平差异的宏观经济因素分析134

第二节 影响商业银行稳定水平差异的微观因素分析——基于业务结构的考察141

第三节 小结156

第九章 主要结论与政策含义158

参考文献162