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上篇 寿险精算理论与实务3

1 寿险定价3

1.1 定价的基本概念3

1.1.1 定价原则3

1.1.2 定价过程4

1.2 寿险定价方法5

1.2.1 净保费加成法5

1.2.2 资产份额定价法8

1.2.3 宏观定价法11

1.3 定价的各种假设15

1.3.1 影响定价假设的因素15

1.3.2 定价假设17

1.4 资产份额定价法24

1.4.1 资产份额定价的过程24

1.4.2 资产份额法的基本公式28

1.4.3 调整保费38

1.4.4 利润变动40

2 寿险准备金评估47

2.1 不同视角下的准备金47

2.1.1 准备金的来源与定义47

2.1.2 不同视角下的准备金48

2.2 法定责任准备金的评估方法50

2.2.1 均衡净保费法50

2.2.2 修正净保费评估法52

2.2.3 保单保费评估法（PPM）61

2.2.4 累积法62

2.2.5 加拿大资产负债方法（CALM）63

2.3 评估基础的选择65

2.3.1 评估死亡率的选择65

2.3.2 评估利率的选择68

2.4 准备金方法在实务中的应用79

2.4.1 平均准备金与期中准备金79

2.4.2 准备金调整83

2.5 利率敏感型寿险的评估87

2.5.1 可变动保费万能寿险87

2.5.2 固定保费万能寿险91

2.5.3 可能的变化93

2.5.4 充足准备金最小值94

2.6 年金评估95

2.6.1 趸交保费延期年金的评估95

2.6.2 年交保费年金的评估106

2.6.3 可变动保费年金的准备金109

2.6.4 即期年金109

2.7 变额保险的评估109

2.7.1 年交保费变额寿险110

2.7.2 趸交保费变额寿险111

2.7.3 变额年金112

2.7.4 保证最小死亡给付准备金112

3 寿险保单现金价值115

3.1 保单现金价值115

3.1.1 保单现金价值的含义115

3.1.2 保单现金价值的计算117

3.2 保单选择权124

3.2.1 交清保险124

3.2.2 展期保险125

3.2.3 自动垫交保费127

4 寿险公司的费用分析与控制128

4.1 寿险公司费用类型128

4.1.1 固定费用和变动费用128

4.1.2 现金费用、资产折旧费用和业务费用128

4.1.3 保单获得费用和保单维持费用130

4.2 寿险公司费用经验分析134

4.3 分红保险产品的费用分摊136

4.4 控制费用的有效途径——全面预算管理体制139

5 寿险公司内含价值143

5.1 内含价值概念的提出及其发展历史143

5.1.1 内含价值概念的提出143

5.1.2 关于内含价值的发展历程145

5.2 内含价值的定义147

5.2.1 内含价值的基本定义147

5.2.2 内含价值计算方法比较150

5.2.3 由内含价值到市场价值155

5.3 内含价值计算方法159

5.3.1 建立模型159

5.3.2 数据的收集和整理160

5.3.3 参数设定164

5.3.4 根据模型预测未来现金流并完成贴现168

5.3.5 净资产调整169

5.3.6 敏感性分析170

5.3.7 评估价值170

5.3.8 小结170

5.4 内含价值的具体应用及其评价171

5.4.1 内含价值是评估寿险公司价值的有效工具171

5.4.2 内含价值在寿险公司经营管理中的应用174

5.4.3 内含价值评估法的缺陷179

6 寿险偿付能力监管182

6.1 偿付能力监管概述182

6.1.1 偿付能力182

6.1.2 偿付能力额度182

6.1.3 偿付能力监管183

6.2 欧盟及北美偿付能力监管实践及进展183

6.2.1 欧盟偿付能力监管实践及进展183

6.2.2 北美体系偿付能力监管实践及进展189

6.3 偿付能力监管中的资产评估195

6.3.1 资产的概念及其量化195

6.3.2 欧盟与偿付能力有关的资产评估196

6.3.3 美国SAP下的资产评估198

6.4 偿付能力管理198

6.4.1 资产方面的措施199

6.4.2 负债方面的措施203

6.4.3 其他措施203

6.5 我国偿付能力监管205

6.5.1 《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定》205

6.5.2 《保险公司偿付能力管理规定》208

6.5.3 未来可能的发展方向211

下篇 非寿险精算理论与实务211

7 非寿险定价219

7.1 费率厘定219

7.1.1 基本术语219

7.1.2 费率厘定的过程221

7.1.3 费率厘定方法222

7.2 免赔额情况下的保险费率厘定246

7.2.1 保险人应用免赔额的原因246

7.2.2 免赔额情况下保险费率厘定时应考虑的几个要素246

7.2.3 免赔额情况下的保险费率厘定实例247

7.2.4 免赔额较小保单的费率厘定249

7.3 经验估费法250

7.3.1 经典信度251

7.3.2 最小平方信度257

7.3.3 贝叶斯分析262

7.3.4 信度理论在经验估费法中的应用269

7.4 风险分级274

7.4.1 选择风险分级变量的准则274

7.4.2 分级系统的例子277

7.4.3 效率的度量279

7.4.4 级别相对数的估计282

8 非寿险准备金评估293

8.1 非寿险公司的准备金简介293

8.1.1 基本概念293

8.1.2 基本会计报表294

8.2 个案准备金与理赔295

8.2.1 个案准备金295

8.2.2 理赔296

8.3 损失准备金的定义及基本原理297

8.3.1 损失准备金的定义297

8.3.2 损失准备金的计算原则299

8.4 损失准备金的估计过程299

8.4.1 数据的可利用性299

8.4.2 准备金估计方法302

8.5 结论350

8.5.1 准备金折现350

8.5.2 准备金估计范围351

9 风险模型353

9.1 聚合风险模型353

9.1.1 定义353

9.1.2 一些基本结论353

9.1.3 复合分布的例子354

9.1.4 复合分布的计算356

9.1.5 复合分布的近似计算360

9.2 个体风险模型363

9.2.1 定义363

9.2.2 一些例子364

9.2.3 De Pril递推法366

9.2.4 个体风险模型的复合泊松分布近似367

10 再保险定价372

10.1 再保险的种类372

10.1.1 临时再保险、合约再保险和预约再保险372

10.1.2 比例再保险373

10.1.3 非比例再保险374

10.2 再保险定价的基本方法376

10.2.1 再保险定价与原保险定价的区别376

10.2.2 再保险定价的基本方法377

10.2.3 再保险定价的一般步骤380

10.3 再保险定价基本方法在再保险合同中的实际应用381

10.3.1 临时分保凭证381

10.3.2 预约分保合同387

10.3.3 比例再保险合同387

10.3.4 非比例再保险合同393

附录A Pareto分布402

11 巨灾风险管理404

11.1 巨灾风险概述404

11.1.1 巨灾风险的一般描述404

11.1.2 巨灾风险的危害性405

11.1.3 巨灾风险的发展性406

11.1.4 巨灾风险的统计分析407

11.2 巨灾风险管理410

11.2.1 传统的巨灾风险管理410

11.2.2 非传统的风险转移方法414

12 非寿险偿付能力监管426

12.1 偿付能力概述426

12.1.1 有关偿付能力的一些术语426

12.1.2 偿付能力的评估基础428

12.1.3 偿付能力的影响因素430

12.1.4 偿付能力监管的层次433

12.2 偿付能力监管的必要性和监管体系的建立434

12.2.1 偿付能力监管的必要性434

12.2.2 偿付能力监管体系的建立438

12.3 偿付能力额度的理论模型441

12.3.1 引言441

12.3.2 固定比率法443

12.3.3 风险基础资本法447

12.3.4 动态财务分析模型460

12.4 中国非寿险公司偿付能力监管规定的发展与现状464

12.4.1 第一阶段：偿付能力监管的萌芽阶段（1980—1998年）464

12.4.2 第二阶段：偿付能力监管模式的基本确立阶段（1998—2003年）465

12.4.3 第三阶段：现代偿付能力监管的启动与完善阶段（2003年至今）468

参考文献473