图书介绍

Copula理论及其在金融领域中的应用2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

方艳著著
出版社：北京：中国金融出版社
ISBN：9787504997081
出版时间：2018
标注页数：141页
文件大小：12MB
文件页数：152页
主题词：时间序列分析－应用－金融学－研究

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图书目录

第一章绪论1

第一节研究背景和意义1

第二节研究内容和目的3

第三节国内外研究现状5

第四节本书研究框架10

第五节本书创新点11

第二章 Copula函数简介13

第一节 Copula函数定义13

第二节 Copula函数分类15

第三节 Copula参数估计方法22

第四节 Copula模型的检验23

第五节小结24

第三章修正的高斯pseudo-Copula模型26

第一节背景和意义26

第二节修正的高斯pseudo-Copula模型性质28

第三节 MG pseudo-Copula函数的估计34

第四节案例分析36

第五节小结41

第四章基于Copula的GARCH模型43

第一节背景和意义43

第二节 DDAC-GARCH模型45

第三节案例分析51

第四节小结63

第五章基于Copula的计数数据相依性64

第一节研究背景和意义64

第二节离散Copula模型66

第三节基于贝叶斯方法的模型估计和预测69

第四节实证分析73

第五节小结82

第六章 Copula的拟合方法83

第一节研究背景和意义83

第二节 Copula函数基本理论84

第三节乘数GOF检验法85

第四节 AIC法88

第五节 AIC法和乘数GOF检验法比较的模拟分析89

第六节小结93

第七章基于混合Copula在结构性理财产品中的定价95

第一节理财产品定价的研究背景和意义95

第二节混合Copula函数97

第三节实证分析100

第四节小结109

第八章结论110

附录一：pseudo-Copula函数的简略证明114

附录二：MG pseudo-Copula模型模拟检验时的R代码117

附录三：？是一个系数相关矩阵118

附录四：AIC法和乘数GOF检验法比较的模拟分析119

参考文献126

致谢140