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第1章 最小二乘估计量的性质1

1.1模型的假定1

1.2参数的最小二乘估计2

1.3最小二乘估计量的性质4

1.4X为随机矩阵时OLS估计量的性质8

1.5模型的离差形式与选择准则12

1.6参数估计的分布性质18

1.7假设检验与置信区间20

1.8最小二乘估计量的大样本性质29

本章附录34

习题一39

习题解答与提示41

第2章 误差项存在的诸问题46

2.1广义最小二乘估计46

2.2序列相关50

2.3异方差性66

2.4误差项的其他诊断检验72

本章附录74

习题二75

习题解答与提示76

第3章 变量误差与模型设定83

3.1多重共线性83

3.2测量误差与工具变量法90

3.3Box-Cox变换93

3.4Reset检验95

本章附录96

习题三97

习题解答与提示97

第4章 线性模型的扩展101

4.1线性约束下的参数估计101

4.2虚拟变量的使用103

4.3结构变化的检验107

4.4分布滞后模型110

4.5广义矩估计121

习题四125

习题解答与提示127

第5章 联立方程组模型的估计132

5.1联立方程组模型的结构式与简化式132

5.2联立方程组模型估计的偏误133

5.3间接最小二乘法134

5.4识别条件134

5.5两阶段最小二乘估计140

5.6模拟分析143

习题五144

习题解答与提示145

第6章 估计方法的扩展150

6.1离散选择模型150

6.2受限因变量模型157

6.3面板数据分析163

6.4动态面板数据模型的GMM估计170

6.5SUR模型173

6.6大样本下的检验统计量176

本章附录181

习题六183

习题解答与提示183

第7章 平稳时间序列分析基础191

7.1经济时间序列的基本概念191

7.2自回归模型及性质192

7.3偏自相关函数196

7.4移动平均模型及性质198

7.5自回归移动平均模型及性质201

7.6自回归模型的估计203

7.7移动平均与自回归移动平均模型的估计205

7.8平稳时间序列的建模过程206

习题七213

习题解答与提示215

第8章 非平稳时间序列分析218

8.1非平稳性分析218

8.2向量自回归与误差修正模型223

8.3协整矩阵的秩检验226

8.4Granger因果性与协整关系229

8.5通货膨胀预期与Granger因果性的实证分析232

本章附表237

本章附录241

习题八243

习题解答与提示244

本书附录A EViews软件使用手册249

本书附录B 统计表264

参考文献276