图书介绍

风险 收益分析 理性投资的理论与实践 第1卷2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

风险 收益分析 理性投资的理论与实践 第1卷
  • （美）哈里 M.马科维茨（Harry M.Markowitz），（美）肯尼斯 A.布莱（Kenneth A.Blay）著 著
  • 出版社： 北京：机械工业出版社
  • ISBN：9787111541837
  • 出版时间：2016
  • 标注页数：191页
  • 文件大小：22MB
  • 文件页数：218页
  • 主题词：投资－研究

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]
点击复制MD5值：5d82a24de0ff7cf69cb2db85d1498b30

下载说明

风险 收益分析 理性投资的理论与实践 第1卷PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

点击复制85GB完整离线版磁力链接到迅雷FDM等BT下载工具进行下载  详情点击-查看共享计划
建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第1章 期望效用准则1

简介1

定义4

独特性7

期望效用准则的特征9

理性决策者和非理性决策者11

阿莱悖论14

韦伯定律和阿莱悖论17

公理20

收益的效用是否存在边界26

附言28

第2章 期望效用的均值-方差逼近30

简介30

为何不只最大化期望效用33

收益效用和财富效用36

Loistl的错误分析38

列维和马科维茨（1979）39

高度厌恶风险投资者43

高度厌恶风险投资者和无风险资产46

看涨期权投资组合47

Ederington的二次型与高斯期望收益的渐近性质51

其他的开拓者55

总结57

第3章 均值方差的几何平均值逼近59

简介59

为什么必须使用算数平均值计算均值-方差63

几何收益率g的6种均值-方差逼近65

不同类别资产的观测近似误差69

各种逼近方法之间的联系74

20世纪实际的权益报酬率79

逼近方法的选择90

其余三种方法92

其余三种方法的选择93

回顾96

研究总结：如何选择一个最合理的加权平均值97

第4章 风险度量方法选择100

简介100

资产交易数据库102

风险度量方法比较104

DMS的研究数据114

总结121

第5章 收益率分布的多种可能状态122

简介122

贝叶斯因子126

转换变量129

复合假设131

皮尔逊族132

DMS的研究数据140

近似正态分布145

直方图说明148

总体样本的近似极大似然分布151

各国收益率分布的改变155

观测值158

建议160

注释162

参考文献174

献词181

致谢182

本书第2卷、第3卷和第4卷大纲184

出版说明191

热门推荐