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第1章 序言1

1.1 计量经济学及其发展1

一、计量经济学1

二、计量经济学的产生与发展2

1.2 计量经济学的有关概念4

一、样本数据4

二、经济变量6

三、经济变量之间的关系7

四、计量经济模型7

1.3 计量经济学的主要内容与步骤8

一、计量经济学的主要内容8

二、建立计量经济模型的步骤10

1.4 EViews软件简介10

一、主要计量软件11

二、EViews 3.1简介12

1.5 习题29

第2章 一元线性回归模型31

2.1 一元线性回归模型的概念、假定与模型31

一、建立一元线性回归模型的条件31

二、总体一元线性回归模型31

三、几个概念32

四、u包含的内容33

五、一元线性回归模型的假定33

六、样本一元线性回归模型34

2.2 一元线性回归模型的参数估计35

一、参数估计原理与结果35

二、OLS估计量的统计特性37

2.3 一元线性回归模型的检验38

一、经济理论检验38

二、数理统计检验39

三、计量经济检验44

2.4 回归方程的表示方法与预测48

一、回归方程的表示方法与回归结果分析48

二、预测49

2.5 习题55

附录56

一、普通最小二乘法估计参数56

二、应变量y的总变差的分解57

三、广义最小二乘法57

第3章 多元线性回归模型63

3.1 用矩阵表示的多元线性回归模型63

一、总体多元线性回归模型的形式63

二、总体多元线性回归模型的假定64

三、用矩阵表示的样本多元线性回归模型65

3.2 矩阵回归模型的参数估计与检验65

一、回归系数B的估计式？65

二、回归方程的检验66

3.3 案例与建模注意事项67

一、案例67

二、建模注意事项72

3.4 习题74

附录74

一、回归系数列向量B的OLS估计值列向量？的公式推导74

二、样本多重判断系数R2矩阵公式的推导75

三、定基价格指数的计算方法76

第4章 非线性回归模型77

4.1 非线性回归模型的种类与识别77

一、非线性回归模型的种类77

二、非线性回归模型的识别方法78

4.2 可线性化的非线性回归模型78

一、多项式模型78

二、幂函数模型84

三、指数函数模型88

四、对数模型88

五、双曲函数模型92

4.3 修正指数模型、逻辑斯蒂模型和龚珀兹模型94

一、修正指数模型95

二、逻辑斯蒂模型97

三、龚珀兹模型100

4.4 习题102

附录103

一、弹性的概念103

二、弹性公式103

三、弹性的特点104

第5章 特殊解释变量105

5.1 趋势变量与滞后变量105

一、趋势变量105

二、滞后变量106

5.2 虚拟变量与工具变量109

一、虚拟变量109

二、工具变量112

5.3 季节虚拟变量116

一、虚拟变量法116

二、季节调整法119

5.4 习题124

第6章 模型假设的检验125

6.1 模型的零均值与正态性125

一、模型u的零均值检验125

二、模型u的正态性检验126

6.2 模型的自相关与高阶自相关127

一、模型u的自相关检验127

二、模型u的高阶自相关检验——LM检验128

6.3 模型的异方差129

一、异方差的概念129

二、异方差产生的原因130

三、异方差的后果130

四、异方差的检验方法131

五、克服异方差的方法136

6.4 多重共线性137

一、多重共线性的概念138

二、产生多重共线性的原因138

三、多重共线性的后果139

四、多重共线性的检验方法139

五、克服多重共线性的方法140

6.5 时序模型的稳定性147

一、模型不稳定的原因148

二、参数的稳定性检验——递归检验148

三、模型形式的稳定性检验——拉姆齐检验149

6.6 习题151

第7章 时间序列模型152

7.1 随机过程的基本概念152

一、随机过程152

二、平稳与非平稳随机过程152

7.2 平稳随机时间序列154

一、随机时间序列154

二、非平稳时序的平稳化154

7.3 时间序列模型与平稳可逆条件155

一、自回归（过程）模型AR（p）156

二、移动平均（过程）模型MA（q）156

三、自回归移动平均（过程）模型ARMA（p，q）157

四、自回归单整移动平均（过程）模型ARIMA（p，d，q）158

五、含有外生解释变量的自回归移动平均（过程）模型ARMAX（p，q）159

7.4 模型识别159

一、自协方差函数和自相关函数160

二、AR（p）、MA（q）、ARMA（p，q）过程的自相关函数161

三、AR（p）、MA（q）、ARMA（p，q）过程的偏自相关函数161

四、模型的参数估计163

7.5 模型检验与预测163

一、相关方法与标准163

二、模型检验与预测步骤166

7.6 习题173

第8章 单位根检验175

8.1 伪回归及单整性175

一、伪回归175

二、单整性176

8.2 单位根检验方法176

一、单位根的DF、ADF检验177

二、单位根的PP检验182

8.3 习题183

第9章 协整与误差修正模型185

9.1 均衡与协整185

一、均衡与误差修正机制185

二、协整的概念与格兰杰定理186

9.2 协整检验187

一、Engle-Granger检验法187

二、CRDW检验法189

9.3 建立误差修正模型的EG两步法189

一、第一步——协整回归189

二、第二步——建立误差修正模型190

9.4 习题194

附录195

增长率近似为弹性系数的证明195

第10章 自回归分布滞后模型与误差修正模型196

10.1 “一般到特殊”建模法196

一、“一般到特殊”建模法的概念196

二、选择模型的准则196

10.2 自回归分布滞后模型197

一、自回归分布滞后（ADL）模型的形式197

二、确定ADL模型中最大滞后阶数的方法198

10.3 由ADL模型推导ECM198

一、模型推导过程198

二、案例200

10.4 非线性单方程ECM203

10.5 习题204

第11章 ARCH族模型206

11.1 ARCH族模型产生的背景206

一、计量经济模型的局限性206

二、ARCH族模型产生的直接原因206

11.2 ARCH（p）与GARCH（p，q）模型207

一、ARCH（p）模型207

二、ARCH效应检验与参数估计208

三、GARCH（p，q）模型213

11.3 ARCH（p）-M与GARCH（p，q）-M模型216

一、ARCH（p）-M模型217

二、GARCH（p，q）-M模型217

11.4 TARCH模型、EGARCH模型与PARCH模型219

一、TARCH模型219

二、EGARCH模型219

三、PARCH模型220

11.5 CARCH模型与ATARCH模型222

一、CARCH模型222

二、ATARCH模型223

11.6 习题224

第12章 向量自回归模型和向量误差修正模型225

12.1 向量自回归（VAR）模型的定义与特点225

一、VAR模型的定义式225

二、VAR模型的特点227

12.2 格兰杰因果关系检验与VAR模型中滞后阶数p的确定227

一、格兰杰因果关系检验227

二、VAR模型滞后阶数p的确定229

12.3 约翰森（Jonhansen）协整检验230

一、Johansen协整似然比（LR）检验231

二、Johansen协整检验的方法与结果232

12.4 建立VAR模型234

12.5 VAR模型的检验236

一、VAR模型的平稳性检验236

二、VAR模型的残差检验236

12.6 利用VAR模型进行预测237

12.7 脉冲响应函数和方差分解238

一、脉冲响应函数238

二、方差分解243

12.8 向量误差修正（VEC）模型244

一、VEC模型及协整特征244

二、建立VEC模型245

12.9 习题247

第13章 面板数据模型249

13.1 建立面板数据对象250

一、建立工作文件与录入数据250

二、面板数据的基本分析和生成新序列254

13.2 建立面板数据模型256

一、面板数据模型的类型256

二、模型的单位根检验257

三、模型识别259

四、面板数据模型的建立方法267

13.3 习题279

第14章 状态空间模型281

14.1 状态空间模型的形式282

一、一般状态空间模型的形式283

二、变参数的状态空间模型的形式284

14.2 卡尔曼滤波285

一、卡尔曼滤波的形式285

二、预测286

14.3 变参数状态空间模型的应用287

一、外商直接投资和教育投入对我国经济影响的状态空间模型287

二、最优财政支出规模的变参数状态空间模型289

14.4 习题300

第15章 离散选择模型301

15.1 二元选择模型301

一、线性概率模型与二元选择模型301

二、二元选择模型的参数估计303

三、预测305

15.2 多元排序选择模型308

一、多元排序选择模型的形式308

二、建立多元排序选择模型309

15.3 受限应变量模型311

一、截取（审查）回归模型311

二、截尾回归模型314

15.4 习题315

附录316

参考文献329