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第一章 利率规则的理论范式比较4

第一节 维克赛尔规则及其扩展4

一、维克赛尔规则及其扩展4

二、新维克赛尔利率规则及其扩展5

第二节 泰勒规则及其扩展8

一、传统的泰勒规则8

二、引入汇率的泰勒规则9

三、平滑的泰勒规则12

四、前瞻性泰勒规则15

五、引入资产价格的泰勒规则19

六、非线性泰勒规则21

第三节 伊文思规则23

第四节 最优利率规则25

一、最优利率规则理论溯源与最新热点问题25

二、最优利率规则的理论模型与政策含义31

第二章 利率规则的美国实践与中国理论研究41

第一节 美国的理论与实践41

一、规则和抉择之争41

二、利率规则的实践与效果评价：以美联储利率调控为例45

第二节 我国利率规则的理论研究53

一、定性分析类文献综述53

二、实证分析类文献综述54

第三章 利率规则的适用条件与局限性61

第一节 利率规则的适用条件和局限性61

一、利率规则的适用条件61

二、利率规则的局限性66

第二节 利率规则对中国市场经济的适用性与非适用性73

一、利率规则对中国市场经济的适用性73

二、利率规则对中国市场经济的非适用性80

第四章 利率规则及其扩展规则对中国市场经济的拟合检验97

第一节 变量选择与来源97

一、利率97

二、通货膨胀率、目标通货膨胀率、实际利率与长期均衡的实际利率98

三、真实GDP、潜在GDP与产出缺口99

第二节 变量的描述102

一、变量统计描述102

二、变量时序图描述104

第三节 国外参数在我国拟合的利率规则值分析106

第四节 模型参数检验与经济含义分析112

第五节 平滑调整的前瞻性利率规则在我国的GMM估计113

第六节 加入虚拟变量后的扩展的利率规则的拟合检验119

一、扩展后的理论模型119

二、加入虚拟变量后的扩展模型拟合检验121

第五章 利率规则对中国市场经济的稳定性检验131

第一节 利率规则对经济系统稳定性的均衡分析131

第二节 利率规则对经济系统稳定性的实证分析134

一、模型建立135

二、向量自回归模型估计137

三、脉冲响应139

第六章 利率规则对中国市场经济的协整检验145

第一节 方法说明145

第二节 泰勒规则在我国的协整分析146

一、理论模型说明146

二、协整分析147

第三节 前瞻性泰勒规则在我国的检验150

一、理论模型说明150

二、广义脉冲响应分析151

三、结论154

第七章 非线性利率规则的实证检验159

第一节 基于平滑转换模型的非线性泰勒规则的检验159

一、传统泰勒规则简单回顾159

二、STR模型理论简介160

三、STR模型下的非线性泰勒规则检验163

第二节 基于马尔科夫区制转换的非线性泰勒规则检验173

一、基于马尔科夫区制转换的具有时变参数的泰勒规则理论简介173

二、具有时变参数的马尔科夫区制转换的泰勒规则的实证检验175

第三节 非线性泰勒规则检验与线性泰勒规则检验的比较183

第八章 利率规则在中国应用的相关制度要求与政策建议189

第一节 金融制度的改革189

一、利率市场化的改革进一步深入推进和完善189

二、关于汇率市场化的改革193

三、关于基准利率的选择196

第二节 金融制度的完善199

一、关于利率体系的监管199

二、关于利率政策的透明化201

三、关于中央银行独立性及商业银行市场化204

四、关于货币供给的内生性208

五、关于利率数据化体系的建设210

第三节 政策建议211

一、金融制度改革的相关建议211

二、金融制度完善的相关建议218

参考文献231