图书介绍

应用随机过程2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

王志刚主编著
出版社：中国科技大学出版社
ISBN：9787312025631
出版时间：2009
标注页数：202页
文件大小：32MB
文件页数：211页
主题词：随机过程－高等学校－教材

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图书目录

1　概率论基础知识1

1.1　概率空间1

1.2　随机变量及其分布3

1.3　数学期望及其性质4

1.4　特征函数和母函数6

1.5　随机变量列的收敛性9

1.6　条件数学期望10

2　随机过程的概念和基本类型13

2.1　随机过程的基本概念13

2.2　随机过程的分布15

2.3　随机过程的数字特征17

2.4　复值随机过程19

2.5　随机过程的主要类型20

习题26

3　泊松过程与更新过程28

3.1　泊松过程的定义和数字特征28

3.2　与泊松过程相关的分布30

3.3　泊松过程的检验及参数估计38

3.4　非齐次泊松过程40

3.5　复合泊松过程41

3.6　更新过程44

习题49

4　马尔可夫链51

4.1　马尔可夫链的概念和例子51

4.2　马尔可夫链的状态分类57

4.3　状态空间的分解64

4.4　遍历定理和平稳分布67

习题77

5　连续时间的马尔可夫链80

5.1　连续时间马尔可夫链的基本概念80

5.2 Kolmogorov微分方程83

5.3　生灭过程91

习题97

6　平稳随机过程99

6.1　随机微积分99

6.2　平稳过程及其相关函数105

6.3　平稳过程的各态历经性110

习题114

7　平稳过程的谱分析117

7.1　平稳过程的谱密度117

7.2　谱密度的性质121

7.3　窄带过程及白噪声过程的功率谱密度126

7.4　联合平稳过程的互谱密度129

7.5　线性系统中的平稳过程132

习题141

8　平稳时间序列143

8.1　平稳时间序列的线性模型143

8.2　平稳域与可逆域150

8.3　偏相关函数156

8.4　线性模型的性质157

习题163

9　平稳时间序列的统计分析165

9.1　平稳性检验和样本相关函数165

9.2　线性模型的判别和阶数的确定171

9.3　线性模型参数的估计173

9.4　线性模型的检验179

9.5　平稳时间序列的预报180

习题188

附录190

附表1　常见分布的数学期望、方差和特征函数190

附表2　标准正态分布函数值表191

附表3　游程检验的临界值表192

习题答案193

参考文献202