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第1章 程序化交易快速入门1

1.1 初识程序化交易2

1.1.1 什么是程序化交易2

1.1.2 程序化交易的类型3

1.1.3 程序化交易的优点3

1.1.4 程序化交易的缺点5

1.2 程序化交易的发展6

1.2.1 程序化交易的起源6

1.2.2 程序化交易在中国7

1.3 程式化交易系统的设计思路7

1.3.1 设计思想8

1.3.2 系统特点8

1.3.3 系统的技术与理论分析基础10

1.3.4 系统的技术策略16

1.4 程序化交易策略的开发17

1.5 程序化交易策略的评估18

1.5.1 策略本身的完整性18

1.5.2 绩效报告的整体评估18

1.5.3 测试数据的真实性19

1.5.4 策略参数灵活可控性19

1.6 常见的程序化交易软件19

1.7 赢智程序化交易软件21

1.7.1 赢智程序化交易软件的优势21

1.7.2 赢智程序化交易软件的下载22

1.7.3 赢智程序化交易软件的安装25

1.7.4 赢智程序化交易软件的使用技巧27

1.8 如何实现程序自动化34

1.8.1 整理思路并编写模型35

1.8.2 模型测试37

1.8.3 加载模型进行自动交易40

第2章 麦语言的编程基础43

2.1 初识麦语言（My language）44

2.2 麦语言的常量与变量44

2.2.1 常量45

2.2.2 变量45

2.3 麦语言的运算符49

2.3.1 数学运算符49

2.3.2 关系运算符50

2.3.3 布尔运算符50

2.3.4 表达式的执行顺序51

2.4 麦语言的函数51

2.4.1 数学函数51

2.4.2 金融统计函数52

2.4.3 数理统计函数54

2.4.4 逻辑判断函数55

2.4.5 时间函数56

2.4.6 绘图函数57

2.4.7 画线函数60

2.4.8 未来函数62

2.4.9 头寸函数63

2.4.10 历史数据引用函数66

2.5 模型的基本结构67

2.5.1 信号指令67

2.5.2 模型基本结构68

2.5.3 模型的类型69

2.5.4 模型编写69

第3章 程序化交易的一般模型73

3.1 K线程序代码编写实例74

3.1.1 K线的组成74

3.1.2 大阳线程序代码编写实例75

3.1.3 穿头破脚程序代码编写实例76

3.1.4 吊颈线程序代码编写实例77

3.1.5 低开大阳线程序代码编写实例78

3.1.6 曙光初现程序代码编写实例79

3.1.7 好友反攻程序代码编写实例80

3.1.8 跳空缺口程序代码编写实例81

3.2 价量走势程序代码编写实例82

3.2.1 放量创出新高程序代码编写实例82

3.2.2 阶段涨幅程序代码编写实例83

3.2.3 持续放量走高程序代码编写实例84

3.2.4 突破长期整理平台程序代码编写实例85

3.2.5 创下历史新低或新高程序代码编写实例86

3.3 均线指标程序代码编写实例87

3.3.1 均线的定义87

3.3.2 均线的黄金交叉88

3.3.3 均线多头排列89

3.3.4 价格重新站上5日均线89

3.3.5 均线死亡交叉90

3.3.6 均线空头排列90

3.4 其他常用指标程序代码编写实例91

3.4.1 MACD指标程序代码编写实例91

3.4.2 KDJ指标程序代码编写实例93

3.4.3 BOLL指标程序代码编写实例95

3.4.4 SAR指标程序代码编写实例96

3.5 盘中动态程序代码编写实例98

3.5.1 尾盘大单拉升程序代码编写实例98

3.5.2 盘中巨单向上成交程序代码编写实例99

3.5.3 盘口挂单程序代码编写实例99

第4章 程序化交易的复杂模型101

4.1 跨周期模型代码编写实例102

4.1.1 跨周期关键函数#IMPORT102

4.1.2 在5分钟周期上引用60分钟周期的5均线和10均线103

4.1.3 收盘价站上30日均线买平后买开新仓，跌破30日均线卖平后卖开新仓104

4.1.4 均线和KD多周期共振判断行情105

4.1.5 MACD多周期共振判断行情105

4.1.6 跨合约引用数据106

4.2 跨指标模型代码编写实例107

4.2.1 独立坐标方式显示线型操作符：“..”107

4.2.2 均线与KDJ指标结合代码编写实例110

4.2.3 MACD与KDJ指标结合代码编写实例111

4.2.4 均线与MACD指标结合代码编写实例112

4.3 日内模型代码编写实例113

4.3.1 开盘价突破代码编写实例113

4.3.2 开盘后前三十分钟最高最低价突破代码编写实例114

4.3.3 单均线模型代码编写实例115

4.3.4 双均线模型代码编写实例116

4.4 TICK模型代码编写实例117

4.4.1 TICK趋势模型代码编写实例117

4.4.2 TICK盘口策略模型代码编写实例119

4.5 止损模型代码编写实例120

第5章 程序化交易的模型回测123

5.1 模型回测124

5.1.1 模型回测的流程124

5.1.2 程序化交易模型在历史K线上的效果124

5.1.3 回测报告检验模型好坏的方法与技巧129

5.1.4 回测报告效果测试指标项的意义130

5.1.5 资金曲线133

5.1.6 查看模型成交明细135

5.1.7 测试模型的敏感性135

5.2 模型的参数优化137

5.2.1 枚举137

5.2.2 遗传139

第6章 程序化交易的基本面模型141

6.1 初识基本面分析142

6.2 郑醇期货合约的基本面模型编写实例143

6.3 沪铜期货合约的基本面模型编写实例150

6.4 郑棉期货合约的基本面模型编写实例154

6.5 沪金期货合约的基本面模型编写实例158

第7章 程序化交易的算法交易模型163

7.1 初识算法交易164

7.2 算法交易模型的基本语法164

7.2.1 主函数165

7.2.2 带有返回值的函数167

7.2.3 不带有返回值的函数168

7.3 IF控制结构170

7.3.1 IF语句的基本格式170

7.3.2 IF控制结构应用实例170

7.4 While循环结构173

7.4.1 While语句的基本格式173

7.4.2 While循环结构应用实例173

7.5 算法交易模型的回测174

7.6 算法交易高频模型的编写179

7.6.1 什么是高频交易180

7.6.2 高频交易的特点180

7.6.3 高频交易的优势180

7.6.4 追高高频交易策略模型编写实例180

第8章 趋势模型和公式条件单编写实例189

8.1 趋势模型编写实例190

8.1.1 日内清仓编写实例190

8.1.2 加仓减仓编写实例190

8.1.3 海龟交易编写实例191

8.1.4 控制日内交易次数编写实例192

8.1.5 下单委托价格编写实例193

8.1.6 信号执行方式编写实例194

8.1.7 全程追踪止损编写实例197

8.1.8 限价止损＋追踪止赢编写实例198

8.1.9 限价止损＋限价止赢编写实例199

8.1.10 分组指令编写实例200

8.2 公式条件单编写实例200

8.2.1 公式条件单的编写规则201

8.2.2 日内清仓编写实例202

8.2.3 反向突破止损编写实例202

8.2.4 停损点止损编写实例202

8.2.5 吊灯止赢编写实例202

8.2.6 时间止赢编写实例203

第9章 算法模型编写实例205

9.1 算法模型的类型206

9.1.1 盘口结合趋势模型206

9.1.2 基差策略模型206

9.1.3 算法交易高频模型206

9.1.4 下单控制模型207

9.2 盘口结合趋势模型编写实例207

9.2.1 买卖量辅助判断趋势策略模型编写实例207

9.2.2 买卖价辅助判断趋势策略模型编写实例209

9.3 基差策略模型编写实例213

9.3.1 上期所合约基差策略编写实例213

9.3.2 中金所合约基差策略编写实例217

9.4 算法交易高频模型编写实例220

9.4.1 大单统计高频模型编写实例220

9.4.2 挂单统计高频模型编写实例224

9.5 下单控制模型编写实例230

9.5.1 信号刷新模型编写实例230

9.5.2 读取K线时间模型编写实例231

9.5.3 控制止损次数模型编写实例231

9.5.4 限价止损＋追踪止盈模型编写实例232

第10章 程序化交易策略的优化235

10.1 减少盘整行情中的交易次数236

10.1.1 PANZHENG函数236

10.1.2 利用PANZHENG函数增加盈利236

10.1.3 利用PANZHENG函数增加胜率241

10.2 优化进出场点243

10.2.1 CHECKSIG函数244

10.2.2 收盘价模型与指令模型246

10.3 解决中长线趋势交易换月跳空的问题249

第11章 程序化交易的后台程序化253

11.1 初识后台程序化254

11.2 页面盒子254

11.2.1 将模型装入盒子254

11.2.2 盒子的其他操作258

11.3 模组260

11.3.1 将模型装入模组260

11.3.2 期货合约运行模组263

11.4 交易池264

11.4.1 新建交易池265

11.4.2 交易池的其他操作269

第12章 多账号下单273

12.1 初识多账号下单274

12.2 登录多账号并下单274

12.2.1 注册模拟账户275

12.2.2 登录多账户276

12.2.3 多账户下单278

12.2.4 多账号组下单280

12.2.5 多账号程序化下单282