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1导论1

1.1 金融交易的发展趋势1

1.2 程序化交易的发展2

1.3 程序化交易的基本类型3

1.4 程序化交易的特点与优缺点5

练习与思考8

2程序化交易的基本原理和应用准备9

2.1 程序化交易的基本原理9

2.2 程序化交易前的准备11

练习与思考23

3程序化交易平台：国信TradeStation24

3.1 国信TradeStation简介24

3.2 操作界面25

3.3 下单和交易管理30

3.4 图形分析36

3.5 策略交易42

3.6 雷达屏52

练习与思考56

4程序化交易策略开发语言：EasyLanguage57

4.1 TradeStation开发环境（TDE）57

4.2 EL语法61

4.3 EL的参数和变量68

4.4 EL的控制语句71

4.5 EL的函数76

练习与思考86

5程序化交易系统的开发过程88

5.1 系统开发过程简介88

5.2 信息收集分析88

5.3 程序化交易系统的构成91

5.4 交易策略的制定95

5.5 交易策略的程序化105

5.6 交易策略的回测检验108

5.7 交易策略系统的优化108

练习与思考109

6趋势跟踪策略110

6.1 趋势跟踪策略概述110

6.2 移动均线趋势跟踪策略111

6.3 MACD趋势跟踪策略122

6.4 阻力与支撑突破趋势跟踪策略124

练习与思考127

7逆向交易策略129

7.1 逆向交易策略概述129

7.2 相对强弱指标（RSI）逆向交易策略130

7.3 随机指标（KD）逆向交易策略133

7.4 布林线逆向交易策略135

练习与思考142

8横盘突破策略143

8.1 横盘突破策略概述143

8.2 汉斯123突破交易策略144

8.3 布林线突破交易策略151

8.4 高低价通道突破策略156

8.5 假突破的程序处理159

练习与思考162

9交易策略的组合163

9.1 趋势与逆趋势策略组合：恒温器策略163

9.2 超级日内组合策略168

9.3 参考其他K线数据策略181

练习与思考187

10资产组合投资策略188

10.1 资产组合投资方法188

10.2 等权重资产组合配置策略193

10.3 根据波动率配置资产组合策略200

练习与思考203

11风险控制与资金管理系统204

11.1 风险控制概述204

11.2 资金管理204

11.3 止损策略211

11.4 止盈策略220

练习与思考224

12加仓减仓策略225

12.1 加仓减仓的基本方法225

12.2 满仓交易策略226

12.3 等额加仓策略232

12.4 金字塔加仓策略235

12.5 金字塔补仓策略238

练习与思考243

13交易策略系统的测试和优化244

13.1 交易策略系统测试过程244

13.2 交易策略系统测试性能分析246

13.3 交易策略系统优化254

13.4 交易策略系统优化测试的问题261

练习与思考263

14交易策略系统的使用和维护264

14.1 交易策略系统的试运行264

14.2 交易策略系统的运行与监控268

14.3 交易策略系统的优化完善270

练习与思考274

参考文献275