图书介绍

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金融计算
  • (英)Robert Steiner著;于研译 著
  • 出版社: 上海:上海财经大学出版社
  • ISBN:7810497871
  • 出版时间:2002
  • 标注页数:563页
  • 文件大小:41MB
  • 文件页数:583页
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图书目录

作者简介1

前言1

内容简介1

第一部分 金融计算的基础知识3

1 金融计算的基础知识3

对一些算式的说明3

HP计算器的运用4

单利和复利5

名义利率和实际利率13

未来价值/现值及货币的时间价值16

贴现因子22

现金流分析24

内推法与外推法33

习题35

第二部分 利率工具41

2 货币市场41

概述41

天数/年的计算惯例45

货币市场工具49

货币市场计算54

贴现工具57

付息次数超过1次的定期存单63

习题67

远期—远期合约、远期利率协议和期货合约73

3 远期—远期合约和远期利率协议73

对远期利率协议的运用85

习题88

概述90

4 利率期货交易91

交易结构和保证金95

期货交易与远期利率协议的比较98

利用期货交易为远期利率协议定价和避险100

利率期货交易110

习题119

5 债券市场计算123

资本市场工具概述123

特点与变种127

债券定价介绍131

不同的收益衡量方法和价格计算方法147

价格/收益各种计算方法小结163

平均期限、修正的平均期限和凸性166

债券期货178

债券买卖套做套利189

习题201

6 无息票利率和收益曲线209

无息票收益和平价收益209

远期—远期收益217

小结220

较长期限的远期利率协议222

习题225

第三部分 外汇229

7 外汇229

本章简介229

即期外汇汇率230

远期外汇汇率241

远期交叉汇率261

短期远期交易263

计算小结268

交割日269

远期—远期掉期271

时间期权274

长期远期交易276

远期外汇合成协议277

套利及远期利率协议的合成287

未来外汇风险的贴现296

习题299

第四部分 互换和期权311

8 利率互换和货币互换311

基本概念和运用311

定价319

互换的估价332

利率互换的避险342

分期偿还和远期起始互换344

货币互换348

习题350

9 期权357

概述357

期权定价的基础知识360

定价模型368

场外期权与场内期权383

希腊字母的含义385

利用期权避险392

期权的几种衍生产品394

几种交易策略398

期权的一些变种形式407

习题409

第五部分 附加习题与提示和答案413

10 附加习题413

11 提示和答案421

习题提示421

习题答案439

附加习题答案504

12 附录521

附录1 HP计算器的使用521

附录2 市场天数/年计算惯例小结530

附录3 计算程序小结533

附录4 主要货币代号一览表557

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