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第一章 金融计量学介绍1

第一节 金融计量学的含义及建模步骤1

一、金融计量学的含义1

二、金融计量建模的主要步骤2

三、金融数据的主要类型、特点和来源3

第二节 金融计量学软件简介6

一、金融计量学主要软件简介6

二、本课程所用软件——Microfit 4.0和Eviews 3.1 10

本章小结19

本章关键术语19

本章思考题19

本章练习题19

第二章 最小二乘法和线性回归模型20

第一节 最小二乘法的基本属性20

一、有关回归的基本介绍20

二、参数的最小二乘估计22

三、最小二乘估计量的性质和分布24

第二节 一元线性回归模型的统计检验29

一、拟合优度检验29

二、假设检验30

第三节 多变量线性回归模型的统计检验34

一、多变量模型的简单介绍34

二、拟合优度检验35

三、假设检验36

第四节 预测38

一、预测的概念和类型38

二、预测的评价标准40

第五节 模型选择41

一、“好”模型具有的特性41

二、用于预测的模型的选择42

附录42

本章小结47

本章关键术语47

本章思考题47

本章练习题48

第三章 异方差和自相关49

第一节 异方差的介绍50

一、异方差的定义及产生原因50

二、异方差的后果50

第二节 异方差的检验51

一、图示法52

二、解析法52

第三节 异方差的修正57

一、当σ2εi为已知57

二、当σ2εi为未知57

三、模型对数变换法59

第四节 金融实例分析59

第五节 自相关的概念和产生原因62

一、滞后值与自相关的概念63

二、自相关产生的原因65

第六节 自相关的度量与后果66

一、自相关的度量66

二、出现自相关的后果66

第七节 自相关的检验与修正67

一、自相关的检验方法67

二、自相关的修正方法71

本章小结75

本章关键术语75

本章思考题75

第四章 多重共线性和虚拟变量的应用76

第一节 多重共线性的概念和后果77

一、多重共线性的概念和产生77

二、多重共线性的后果78

第二节 多重共线性的检验79

一、检验多重共线性问题是否严重79

二、判断多重共线性的存在范围79

三、检验多重共线性的表现形式80

第三节 多重共线性的修正80

一、删除不必要的变量80

二、改变解释变量的形式81

三、补充新数据82

四、利用先验信息法82

第四节 金融数据的多重共线性处理——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析82

第五节 虚拟变量模型85

一、虚拟变量的性质和设置原则85

二、虚拟变量模型的运用87

第六节 回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验89

一、邹氏检验的过程89

二、在Eviews软件中如何进行邹氏检验90

第七节 回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法92

第八节 实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用93

一、简单理论回顾93

二、实证检验93

本章小结94

本章关键术语95

本章思考题95

本章练习题95

第五章 时间序列数据的平稳性检验97

第一节 随机过程和平稳性原理97

一、随机过程97

二、平稳性原理98

三、伪回归现象98

第二节 平稳性检验的具体方法99

一、单位根检验99

二、非平稳性数据的处理100

第三节 协整的概念和检验101

一、协整的概念和原理101

二、协整检验的具体方法102

第四节 误差修正模型107

第五节 因果检验109

一、格兰杰因果检验109

二、希姆斯检验110

第六节 实例——金融数据的平稳性检验110

一、对数据进行平稳性检验110

二、协整检验112

三、因果检验…………………………………………………：112

四、误差纠正机制ECM113

本章小结115

本章关键术语115

本章思考题115

本章练习题115

第六章 动态模型116

第一节 ARDL模型的概念和构造116

一、ARDL模型的概念116

二、ARDL建模的基本方法117

三、实例——ARDL模型在金融数据中的应用118

第二节 ARIMA模型的概念和构造123

一、ARIMA模型的概念123

二、B-J方法论127

三、ARIMA模型的识别、估计、诊断和预测127

四、关于B-J方法论和ARIMA模型的补充说明133

五、实例——ARIMA模型在金融数据中的应用133

第三节 VAR模型的概念和构造138

一、VAR模型的概念138

二、VAR模型的识别、估计、检验和预测139

三、VAR模型的补充说明——VAR模型的发展142

四、实例——VAR模型在金融数据中的应用143

第四节 (G)ARCH模型的概念和构造146

一、(G)ARCH模型的概念146

二、(G)ARCH模型的识别、估计、类型和预测148

三、实例——(G)ARCH模型在金融数据中的应用150

附录158

本章小结159

本章关键术语159

本章思考题159

本章练习题160

第七章 联立方程模型的概念和构造161

第一节 联立方程模型的基本概念162

一、内生变量、外生变量和前定变量162

二、完备方程组162

三、随机方程式和非随机方程式163

四、结构式模型和简化式模型163

五、联立性偏误164

第二节 联立方程模型的识别165

一、识别问题165

二、识别规则168

三、联立性检验170

第三节 联立方程模型的估计171

一、单一方程法171

二、系统方程法175

第四节 实例——联立方程模型在金融数据中的应用176

一、理论回顾176

二、实证分析177

三、分析179

本章小结180

本章关键术语180

本章思考题180

本章练习题181

第八章 实证性文章的写作182

一、典型的实证性文章的框架182

二、需要特别注意的地方183

三、简单介绍典型的研究课题184

附录一 关于中国封闭式基金折价的实证分析187

附录二 我国上市公司控制权与现金流权分离——理论研究与实证检验200

附表211

《金融计量学》实验手册217

实验一 异方差的检验与修正219

实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用226

实验三 金融数据的平稳性检验实验指导231

实验四 ARDL模型的运用实验指导239

实验五 ARIMA模型的概念和构造245

实验六 VAR模型的概念和构造251

实验七 (G)ARCH模型在金融数据中的应用255

实验八 联立方程模型在金融数据中的应用268

参考文献274