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第1章 金融工程概论1

学习目标1

1.1 金融工程基本概念1

1.2 金融工程与金融工具2

1.3 金融工程与无套利分析法2

1.4 金融工程与积木分析法3

1.5 本书的结构6

思考与练习7

第2章 远期工具及其配置8

学习目标8

2.1 远期合约8

2.2 远期合约的定价16

2.3 远期交易的种类21

2.4 远期交易的应用33

思考与练习38

第3章 期货工具及其配置39

学习目标39

3.1 期货交易概述39

3.2 期货价格49

3.3 期货交易策略54

3.4 商品期货64

3.5 利率期货68

3.6 股票指数期货82

3.7 外汇期货89

3.8 期货工具案例分析93

思考与练习99

第4章 期权工具及其配置100

学习目标100

4.1 期权交易概述100

4.2 期权定价106

4.3 期权交易策略115

4.4 外汇期权127

4.5 利率期权130

4.6 股票指数期权133

4.7 股票期权137

4.8 期货期权140

4.9 奇异期权143

4.10 期权工具、案例分析——外汇期权宝146

4.11 ETF期权147

思考与练习150

第5章 互换工具及其配置152

学习目标152

5.1 互换交易的概念、产生及国际互换市场的发展152

5.2 互换交易的基本种类158

5.3 互换交易的其他品种164

5.4 互换交易的金融合约分析170

5.5 互换交易的定价原理174

5.6 互换工具的应用策略及案例分析179

思考与练习184

第6章 商品价格风险管理185

学习目标185

6.1 商品价格风险185

6.2 商品价格风险管理中的金融工具186

6.3 金融工具在商品价格风险管理中的应用194

思考与练习202

第7章 股票风险管理203

学习目标203

7.1 股票风险203

7.2 基于期货的金融工具配置与股票风险管理209

7.3 基于期权的金融工具配置与股票风险管理227

7.4 其他金融工具配置与股票风险管理237

思考与练习240

第8章 外汇风险管理241

学习目标241

8.1 外汇风险241

8.2 基于远期的金融工具配置与外汇风险管理246

8.3 基于期货的金融工具配置与外汇风险管理254

8.4 基于期权的金融工具配置与外汇风险管理257

思考与练习268

第9章 利率风险管理269

学习目标269

9.1 利率风险269

9.2 基于远期的金融工具配置与利率风险管理275

9.3 基于互换的金融工具配置与利率风险管理276

9.4 基于期货的金融工具配置与利率风险管理280

9.5 基于期权的金融工具配置与利率风险管理287

思考与练习299

参考文献300