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前言1

第一章 经济计量学的性质1

1—1 经济模型的建立1

1—2 一个国民收入模型2

1—3 尚待解答的问题4

1—4 经济计量学的作用6

1一5 结构型与简化型7

1—6 乘数与动态性质9

第二章 双变量线性模型15

2—1 线性设定15

2—2 最小二乘(平方)估计式20

2—3 相关系数29

2—4 最小二乘估计式的性质32

2—5 最小二乘模型的推断45

2—6 最小二乘回归的方差分析52

2—7 最小二乘模型预测57

第三章 双变量线性模型的扩展66

3—1 重复观测与线性检验66

3—2 非线性关系80

3—3 变量变换82

3—1 三变量回归98

第四章 矩阵代数初步119

4—1 向量与矩阵的运算122

4—2 最小二来问题的矩阵表述135

4—3 最小二乘的几何解释140

4—4 方程组的解152

第九章 滞后变量171

9—2 估计方法183

4—5 特征值问题191

4—6 二次型和正定矩阵205

4—7 极大值和极小值209

5—1 统计预备知识221

第五章 K变量线性模型221

5—2 线性模型的假定230

5—3 普通最小二乘（OLS）估计式234

5—4 OLS模型推断249

第六章 K变量线性模型中进一步探讨的专题282

6—1 线性约束条件下的估计282

6—2 结构变化的检验286

6—3 虚拟变量312

6—4 季节调整323

6—5 多重共线性330

6—6 设定误差357

7—1 复习和预习366

第七章 最大似然估计与渐近分布369

7—2 关于渐近理论的一些注释370

7—3 最大似然估计式378

7—4 K变量线性模型的若干渐近结果385

8—1 非球形扰动的来源395

第八章 广义最小二乘法395

8—2 非球形扰动下OLS估计式的性质399

8—3 广义最小平方估计式400

8—4 异方差性404

8—5 自相关418

8—6 方程组453

9—1 滞后变量的来源471

9—3 时间序列法511

第十章 专题论丛522

10—1 递归残差522

10—3 时间序列和截面数据的合并542

10一4 可变参数模型557

10—5 定性因变量574

10—2 样条函数577

10—6 变量的误差585

第十一章 联立方程组600

11—1 联立方程组示例600

11—2 识别问题614

11—3 联立方程模型的估计637

第十二章 实践中的计量经济学：问题和展望681

附录A 数学和统计703

A一1 函数和导数703

A—2 指数函数和对数函数704

A—3 求和运算707

A一4 随机变量和概率分市710

A—5 正态概率分布713

A—6 拉格朗日乘数和有约束最优化714

A—7 正态、x■、t和f分布之间的关系716

A—8 二维分市的期望717

A—9 密度函数中变量的代换721

A—10 主分量723

附录B 统计表732

B—1 标准正态分市的面积733

B—2 学生氏t分市734

B—3 x■分布735

B—4 F分布736

B—5 德宾—沃森统计值（萨文—怀特表）740

B—6 四阶自回归的沃利斯统计值744

B—7 修正的冯·纽依曼比746

B—8 平方累积和检验中C■的显著值748